|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
کاربران عمومی فقط به فهرست مقالات منتشر شده دسترسی دارند.
9 نتیجه برای موضوع مقاله:
عباس مهدوی، مینا توحیدی،
جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )
چکیده
وجود مشاهدات پرت یکی از مهمترین موضوعات در استنباط آماری است. با توجه به این که این مشاهدات تاثیر زیادی بر روی مدل برازش شده و استنباطهای مربوط به آن دارند، پیدا کردن روشی برای مشخص کردن اثر مشاهدات پرت ضروری است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشاهدات پرت بر روی برآورد تابع چگالی به روش هستهای است. در این مقاله با استفاده از روش جستجوی پیشرو، به شناسایی مشاهدات پرت و تاثیر آنها بر برآورد تابع چگالی به روش هستهای پرداخته میشود.
احد ملک زاده، مینا توحیدی،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
مسئله برآورد نقطهای ضریب تعیین در توزیع نرمال p متغییره مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. این معیار بدلیل کاربرد فراوان، دارای اهمیت زیادی است، در این مقاله با در نظر گرفتن کلاس برآوردگرهای خطی ارائه شده توسط مرشاند (2001)، دو برآوردگر جدید معرفی می شوند که دارای مخاطره کمتری نسبت به دو برآوردگر معمول یعنی ضریب تعیین نمونهای و تعدیل شده آن می باشند. همه برآوردگرهای ارائه شده اریب هستند، بنابراین با معرفی برآوردگر جک نایف و مقایسه مخاطره این دو برآوردگر به وسیله شبیه سازی نشان داده میشود برآوردگر جک نایف برآوردگر بهتری نسبت به برآوردگرهای دیگر می باشد.
حمید اسماعیلی، مینا توحیدی، سید روح ا... روزگار، مهدی امیری،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
اغلب در آزمون فرض از p_مقدار برای تصمیم گیری استفاده می شود. آیا p_مقدار بهترین معیار برای رد یا تایید فرضیه صفر است؟ آیا می توان معیاری بهتر از آن در اختیار داشت؟ در این مقاله مساله آزمون فرضیه نه به عنوان یک تصمیم بلکه به عنوان یک مسا له برآوردیابی برای احتمال رخ دادن مجموعه مشخص شده با Θ_0 در نظر گرفته می شود و از p_مقدار به عنوان برآوردگری برای احتمال رخ دادن Θ_0 استفاده خواهد شد. از طرفی در نظر گرفتن اعداد حقیقی به عنوان فضای پارامتری همواره مورد تا یید محققان بوده است. در حالی که در بسیاری از کاربردها فضای پارامتری محدود شده است. برای حالتی که فضای پارامتری کراندار باشد معیاری به نام p_مقدار اصلاح شده در توزیع نرمال برای آزمون های یک و دو طرفه ارائه خواهد شد که نسبت به p_مقدار معمولی عملکرد بهتری دارد.
صدیقه زمانی مهریان، علیرضا نعمت اللهی،
جلد 7، شماره 2 - ( 12-1392 )
چکیده
در این مقاله برآوردگرهای (شبه) درستنمایی و توزیع حدی آماره آزمون نمره مربوط به چند آزمون فرض مختلف از جمله آزمون داشتن ریشه واحد برای مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا به دست آورده می شوند . سپس با روش مونت کارلو نشان داده می شود که برآوردگرهای (شبه) درستنمایی به دست آمده، برآوردگرهای مناسبی هستند و چندک های توزیع حدی آماره های آزمون داشتن ریشه واحد محاسبه و در جداولی ارائه می شوند
احسان خراتی کوپایی، سلطان محمد صدوقی الوندی،
جلد 8، شماره 1 - ( 6-1393 )
چکیده
از ضریب تغییرات به عنوان شاخصی برای سازگاری یا یکنواختی مجموعه ای از مشاهدات از چند جامعه با واحدهای اندازه گیری مختلف استفاده می شود. در این مقاله روشی جدید بر پایه روش خودگردانی پارامتری برای آزمون برابری ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال ارائه می شود. از آن جهت که در هر مساله آزمون فرضیه آماری، ارائه روشی که بتواند خطای نوع اول را به خوبی کنترل کند اهمیت دارد؛ نخست با استفاده از شبیه سازی عملکرد روش پیشنهادی در کنترل خطای نوع اول بررسی می شود. سپس به مقایسه توان آزمون پیشنهادی با روش هایی که اخیرا ارائه شده اند؛ پرداخته می شود
ثنا افتخار، احسان خراتی کوپایی، سلطان محمد صدوقی،
جلد 9، شماره 2 - ( 12-1394 )
چکیده
شاخصهای قابلیت فرآیند به عنوان ابزاری آماری به منظور ارزیابی صحت، دقت و کارایی یک فرآیند، در صنعت کاربرد گستردهای دارند. در این مقاله بازههای اطمینان جدیدی برای نسبت و تفاضل دو شاخص Cpmk براساس روشهای خودگردانی پارامتری و مجانبی ارائه میشود. برای ارزیابی این روشها، با استفاده از شبیهسازی، به مقایسه احتمال پوشش و طول بازههای اطمینان پیشنهادی با روش بازه اطمینان تعمیمیافته پرداخته میشود. شبیهسازیها نشاندهنده مناسب بودن روشهای پیشنهادی است.
بهرام طارمی، محسن آوجی، ناهید سنجری فارسی پور،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده
در این مقاله با استفاده از خانواده توزیعهای مارشال-اولکین-ناداراجه تعمیم یافته وایبل، توزیعهای نمایی، وایبل اصلاح شده و گمپرتز را بدست آورده تابع بقا، تابع چگالی و تابع مخاطره رآنها تعیین شده است. سپس الگویی برای شبیهسازی از توزیعها ارائه گردیده است. برای حالت نمایی نیز تحت تابع زیانهای توان دوم خطا، آنتروپی، توان دوم خطای لگاریتمی و لاینکس اصلاح شده پارامترها به روش بیزی برآورد شدهاند. در انتها توزیعهای ارائه شده به دادههای واقعی برازانده شده است.
بهرام طارمی، ناهید سنجری فارسی پور، آقای حسن خسروی،
جلد 19، شماره 2 - ( 2-1404 )
چکیده
در اغلب مسائل کاربردی، مشاهدات دارای ساختاری چوله، کشیده، دم سنگین و چند مدی یا آمیخته هستند. لذا مدلهای مبتنیبر توزیع نرمال نمیتوانند در چنین شرایطی استنباطهای صحیحی را ارائه دهند و باعث اریبی برآوردگرها یا بزرگی واریانس آنها میشوند. توزیع لاپلاس و تعمیمهای آن بهدلیل داشتن کشیدگی، سنگینی دمها و چولگی میتوانند جایگزینهای مناسبی در چنین شرایطی باشند. از طرفی در مدلهای مبتنیبر توزیعهای آمیخته همیشه این احتمال وجود دارد که از یک یا چند مولفه نمونههای کمتری در دسترس باشد. لذا با توجه به مزیت رهیافت بیزی در مواجهه با نمونههای کم حجم، در این پژوهش یک مدل بیزی برای برازش رگرسیون آمیخته متناهی چوله-لاپلاس توسعه داده شده است و توسط یک مطالعه شبیهسازی و مثال کاربردی نتایج برازش مدل توسعه داده شده با رگرسیون آمیخته متناهی لاپلاس در دو رهیافت بسامدی و بیزی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که رهیافت بیزی مدل توسعه داده شده از کارایی بسیار موثری نسبت به سایر مدلهای مشابه در هر دو رهیافت است.
دکتر طاهره منوچهری، دکتر علیرضا نعمت اللهی،
جلد 20، شماره 1 - ( 6-1405 )
چکیده
در این مقاله، مروری جامع و تحلیلی-مقایسهای بر روشهای برآوردیابی مدلهای خودبازگشتی متناوب با نوآورهایی از نوع توزیع ترکیبی مقیاسی چوله نرمال ارائه میشود؛ این خانواده توزیعی، چارچوبی انعطافپذیر برای مدلسازی دادههای متقارن و نامتقارن فراهم میسازد. در این راستا، الگوریتمهای ECM برای توسعه سه روش برآوردیابی که شامل برآوردیابی درستنمایی بیشینه، برآوردیابی بیشینه احتمال پسین، و برآوردیابی بیزی بهکار گرفته شدهاند. کارایی این روشها از طریق مطالعات شبیهسازی مورد ارزیابی قرار گرفته و ویژگیهای مجانبی، استواری در برابر دادههای پرت، قلههای شدید و دمهای سنگین مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند. همچنین، بهمنظور بررسی کاربرد عملی مدل پیشنهادی، از این روشها برای مدلسازی سری زمانی ماهانه قیمت سهام شرکت گوگل استفاده شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
