http://jss@irstat.ir مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران - مقالات نشریه - سال 1390 جلد5 شماره2 Yektaweb Collection - https://yektaweb.com fa 1390/11/12 http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=107&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: " tahoma="">یکی از<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>مسائل مهم<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>پیش بینی وضع آینده سیستم یا فرایندهایی است<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>که با گذشت زمان در حال تغییرند. در چنین شرایطی علاوه بر متغیرها امکان دارد پارامترها نیز در حال تغییر باشند و از این رو فرض استقلال برای پارامترها و متغیرها از بین می رود. برای تحلیل چنین سیستمی معمولا<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>از مدل های خطی پویای تعمیم یافته استفاده می شود. هدف این<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>مقاله،<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>به کارگیری مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>تحلیل ساختارهای گسسته غیرمزدوج<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>بر پایه الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی است. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: " tahoma="">پس از ارائه مبانی نظری موضوع، با بهره گیری از مدلی که پارامترهای پویای آن از فرایند اتورگرسیو پیروی می کند و ابزارهای سودمندی که مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در اختیار ما قرار می دهند، به تحلیل فعالیت اقتصادی<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>طی سال های 1385 تا 1387 در سه استان کشور پرداخته می شود.</span></p> مژده اسماعیل زاده http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=133&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;">در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی وان شکل مطرح می شود. توزیع جدید، سه پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی است. برآورد پارامترها به روش ماکسیمم درستنمایی، گشتاورها، تابع چگالی آمارههای ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، متوسط باقیمانده طول عمر، تابع قابلیت و میانه آن ارائه می شود. سپس در یک مثال کاربردی مزایای این توزیع نشان داده می شود</p> عارف خنجری عیدنک http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;">در این مقاله نشان داده شده است برای رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح، وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد صحیح با تکیه گاه معلوم باشند، می توان قیاسی گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخصه سازی کرد، گشتاورها و آنتروپی های شانون و رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و نشان داد که حالت خاص این اندازه ها توزیع های نرمال و لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. آنگاه شبه اطلاع فیشر برای توزیع های نرمال گسسته، توزیع سری های توانی چند جمله ای، گسسته متقارن و توزیع لگاریتم دوگانه محاسبه شده اند. سپس شرایط تک مدی بودن هر یک از توزیع ها تعیین و گشتاورهای مرکزی و غیر مرکزی، آنتروپی و آنتروپی ماکسیمم&nbsp;توزیع لگاریتم دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است</p> زهرا دستمرد http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=108&sid=1&slc_lang=fa <p align="right" style="direction: rtl">در این مقاله روشی را برای دستیابی به طرح بلوکی ناقص E -بهینه برای مقایسه تیمارهای آزمایش با تیمار کنترل تحت این فرض که مشاهدات درون بلوک ها همبسته اند، ارائه می دهیم. سپس الگوریتمی برای ساختن طرح بهینه بیان می شود&nbsp;که برای هر ساختار همبستگی با درایه های غیرقطی نامثبت قابل استفاده است.</p> محبوبه دوستی ایرانی http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=149&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;">در این مقاله انواع مدل های اتورگرسیو برای تحلیل داده های فضایی بیان شده و پارامترهای مدل ها&nbsp;با ماکسیمم کردن تابع درستنمایی نیمرخ با فرض آن که بین متغیرهای وابسته یا خطاهای مدل رابطه اتورگرسیو فضایی&nbsp; برقرار باشد، برآورد شده است. سپس مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در انتها نحوه کاربست آنها در مثالی کاربردی نشان داده شده است</p> حمیدرضا رسولی http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=138&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;">در این مقاله رده تمام توابع هموردا مشخص می شود و دو شرط برای اثبات وجود برآوردگرهای هموردا ارائه میگردد. روش لهمن که رده تمام توابع هموردا را در خانواده مکان و مقیاس برحسب یک تابع هموردای داده شده و یک تابع ناوردا بیان شده است برای گروهی دلخواه تعمیم داده می شود. این روش تعمیم یافته کاربردهایی در ریاضی دارد، اما برای این که در آمار مفید باشد با یک تابع مناسب ترکیب می شود تا یک برآوردگر هموردا ساخته شود. این روش برای گروه های به طور یکتا انتقالی مورد استفاده قرار می گیرد، اما خوشبختانه اکثر مثال های آماری به این فرم است و برای گروه های دیگر برآوردگر هموردا به طور مستقیم به دست آورده می شود</p> مهدی شمس http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=188&sid=1&slc_lang=fa <p style="text-align: justify;">در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزاحم در مدل، این دو روش منجر به نتایج متفاوتی در استنباط آماری می شوند.</p> رحیم چینی پرداز