|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
2 نتیجه برای پیش بینی
مریم صفایی،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..
آقای رضا ذبیحی مقدم، دکتر مسعود یارمحمدی، دکتر حسین حسنی، دکتر پرویز نصیری،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA( یک روش ناپارامتری قدرتمند درحوزه ی تحلیل سریهای زمانی بوده و به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی نظیر عدم نیاز به برقراری فروض مانایی و یا محدودیت در تعداد مشاهدات جمع آوری شده مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی روش SSA تجزیه سریهای زمانی به اجزای تفسیرپذیر مانند روند، مولفه نوسانی و نوفه بدون ساختار است. در سالهای اخیر تلاش های مستمری از جانب محققان در حوزه های مختلف پژوهشی در جهت بهبود این روش خصوصاٌ در زمینه ی پیش بینی سری های زمانی صورت گرفته است. در این مقاله روش جدیدی برای بهبود پیش بینی روش SSA با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن در مدل های ساختاری معرفی می شود. سپس کارایی عملکرد این روش و چند روش تعمیم یافته SSA با روش SSA پایه با استفاده از معیار ریشه میانگین مربعات خطاها مورد مقایسه قرار می گیرد. برای انجام این مقایسه، از داده های شبیه سازی شده از مدل های ساختاری و نیز داده های واقعی مصرف گاز در انگستان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که روش معرفی شده جدید از دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها برخوردار است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
