|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
4 نتیجه برای مشخص‌سازی
فاطمه حوتی، جعفر احمدی،
جلد 10، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده
در این مقاله ضمن یادآوری تابع چندک، برخی از اندازه‌های قابلیت اعتماد مبتنی بر آن بازنویسی شده، سپس آنتروپی مانده‌ی تجمعی پویا را بر اساس تابع چندک به دست آورده و برخی از ویژگی‌های آن مطالعه شده است. در ادامه توزیع‌های آماری یکنواخت، نمایی و پارتو بر اساس آنتروپی مانده‌ی تجمعی پویا مبتنی بر تابع چندک مشخص‌سازی شده است. آنگاه برآوردگر ساده‌ای برای این آنتروپی معرفی و رفتار آن برای توزیع نمایی بررسی شده است. در انتها نیز بحث و نتیجه‌گیری ارائه شده است.
وحیده احراری، سیمیندخت براتپور، آرزو حبیبی راد،
جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 )
چکیده
آنتروپی نقش اساسی در مباحث قابلیت اعتماد و مطالعات طول عمر سیستم‌ها ایفا می‌کند. در مطالعات اخیر توجه زیادی به استفاده از تابع چندک، خواص و کاربردهای آن به عنوان رویکردی جایگزین در تشخیص مدل‌های آماری و تحلیل داده‌ها شده است. در مقاله حاضر آنتروپی مانده تسالیس مبتنی بر تابع چندک معرفی و به بررسی خواص آن در مدل‌های پیوسته پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن توزیع‌های طول عمر خاص، صورت‌هایی بسته برای آنتروپی مانده تسالیس چندکی بدست آورده و خواص یکنوایی آنها را مورد مطالعه قرار داده و به مشخص‌سازی بر اساس این آنتروپی پرداخته شده است. همچنین اندازه واگرایی تسالیس بر مبنای تابع چندک و شکل چندکی آن برای متغیر مانده عمر بدست آورده می‌شود. در نهایت یک برآوردگر برای آنتروپی مانده تسالیس چندکی معرفی شده و با مطالعه شبیه‌سازی، عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
علی خسروی طناک، معصومه فشندی، جعفر احمدی، مرضیه نجفی،
جلد 17، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده
رکوردها در نظریه قابلیت اعتماد کاربرد بسیاری دارند که از جمله آنها می‌توان به مدل‌های شوک و تعمیرات مینیمال اشاره کرد. در این راستا پژوهش‌های زیادی بر اساس رکوردها در مدل کلاسیک انجام شده است. در این مقاله، رکوردها در مدل تصادفی هندسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مفهوم میانگین مانده رکوردها در مدل تصادفی تعریف و برخی خواص آن در مدل تصادفی هندسی بررسی می‌شود. سپس نشان داده می‌شود با استفاده از دنباله میانگین مانده رکوردها در مدل تصادفی هندسی، می‌توان توزیع جامعه را مشخص کرد. در پایان، به کاربردی از نتایج مشخص‌سازی در مدل‌های کاریابی در اقتصاد اشاره می‌گردد.
علی دست برآورده،
جلد 18، شماره 2 - ( 12-1403 )
چکیده
در مساله آزمون فرضیه‌های آماری، خطای بدمشخص‌سازی مدل وضعیتی است که در آن توزیع واقعی داده‌ها هیچ‌کدام از توزیع‌های تحت فرضیه صفر یا فرضیه مقابل نیست. در این پژوهش، احتمال خطاهای بدمشخص‌سازی مدل برای آزمون فرضیه‌های مرکب از نوع یک‌طرفه مطالعه شده است. این خطاها در دو رویکرد استنباط آماریِ نیمن-پیرسونی و شواهدی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد شواهدی عملکرد بهتری نسبت به رویکرد نیمن-پیرسونی در این زمینه دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
