|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
2 نتیجه برای استنباط آماری
علی آقامحمدی، مهدی سجودی،
جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 )
چکیده
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدلهای متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.
هدی کامرانفر، جواد اطمینان، مجید چهکندی،
جلد 14، شماره 2 - ( 12-1399 )
چکیده
سیستم تعمیرپذیری با دو نوع خرابی مورد مطالعه قرار گرفته است. خرابی نوع یک با تعمیر مینیمال و خرابی نوع دو با تعویض سیستم برطرف می‌شود. طول عمر سیستم تا اولین شکست از توزیع وایبول پیروی می‌کند و دو سیاست برای تعمیر سیستم در نظر گرفته می‌شود. در سیاست اول، سیستم پس از گذشت زمان T یا در اولین خرابی نوع دو و در سیاست دوم، سیستم پس از گذشت زمان T یا در nامین خرابی نوع یک یا در اولین خرابی نوع دو، هر کدام زودتر رخ دهد، تعویض می‌شود. هدف این مقاله ارائه یک نمایش کلی از تابع درستنمایی برای مدلهای مورد بررسی است. آماره آزمون نسبت درستنمایی، برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و فواصل اطمینان مجانبی نیز برای پارامترهای مورد نظر به‌دست می‌آیند. در پایان، شبیه‌سازی مونت کارلو برای توضیح نتایج، ارائه شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
