|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
1 نتیجه برای ارزش در معرض خطر دمی.
سید جمال خراشادیزاده، فاطمه یوسف زاده، سارا جمهوری، جلد 19، شماره 2 - ( 2-1404 )
چکیده
محققان با ساخت یک خانواده تعمیمیافته از توابع توزیع به دنبال یافتن مدلهای آماری جدیدی هستند که بتوانند دادهها را در موضوعات مختلف نظیر مدیریت ریسک، اقتصاد و بیمه به خوبی برازش کنند. در این مقاله، یک توزیع جدید به نام توزیع لگ لوژستیک نمایی توسعهیافته معرفی میشود که جزو توزیعهای دمسنگین است. برخی ویژگیهای آماری این توزیع از جمله گشتاورها، تابع مولد گشتاور، آنتروپی و منحنیهای نابرابری اقتصادی به دست آمده اند. شش روش برآوردیابی برای برآورد پارامترهای مدل معرفی شده و عملکرد برآوردگرهای پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از مجموعه دادههای تصادفی و این روشهای برآورد بررسی شده است. علاوه بر این، برخی معیارهای بیمهای نظیر ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر دمی، واریانس دمی و حق بیمه واریانس دمی محاسبه شدهاند. در نهایت، دو مجموعه داده واقعی از حوزه بیمه به کار گرفته شدهاند تا نشان داده شود که مدل پیشنهادی چگونه دادهها را نسبت به بسیاری از مدلهای شناختهشده و مرتبط، بهتر برازش میدهد.
|
|
|
|
|
|
|