237 نتیجه برای نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی
عبدالرضا سیاره، پریسا ترکمان،
جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 )
چکیده
معیار آکائیک به طور گسترده در تئوری انتخاب مدل برای دادههای کامل به کار گرفته میشود، اما برای دادههای ناقص وقتی مدلها غیرآشیانهای و بد-توصیف شده هستند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به انتخاب یک مدل مناسب از بین مدلهای رقابتی برای دادههای سانسوریده از راست نوع II پرداخته میشود و اقدام به برآورد تفاضل مخاطرههای بین دو مدل غیر آشیانهای میگردد. سپس نشان داده میشود استنباط براساس دادههای مشاهده شده و سانسوریده به طور همزمان به جای در نظر گرفتن فقط دادههای مشاهده شده به نتایج بهتری منتهی خواهد شد. فاصله ردیابی مناسب برای تفاضل امید کولبک-لیبلر مشاهدات سانسوریده با احتمال مشخص معرفی میشود و از آنجا که هر فاصله اطمینان مجموعهای از فرضهای پذیرفتنی تحت فرض صفر است، فاصله به دست آمده برای انتخاب مدل مناسب به کار گرفته میشود.
سکینه صادقی، ایرج کاظمی،
جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 )
چکیده
مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته میشوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روشهای ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونهگیری گیبز انجام میشود. سپس این دو مدل را بر مجموعهای از دادههای اقتصادی مربوط به رگرسیون داراییها و بدهیهای بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرند.
بهزاد محمودیان، موسی گل علیزاده،
جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 )
چکیده
مدل‌بندی پاسخ‌های کرانگین در حضور اثرات غیرخطی، زمانی، فضایی و متقابل می‌تواند با مدل آمیخته صورت پذیرد. به علاوه اسپلاین همواری در مدل آمیخته و رهیافت بیزی تواما چارچوب مناسبی را برای استنباط مقادیر کرانگین فراهم می‌کنند. در این مقاله به کارگیری اسپلاین همواری برای اثر غیرخطی متغیر تبیینی در قالب یک مدل آمیخته تعمیم‌یافته بیان و برای تحلیل مقادیر کرانگین به کار می‌رود. برای این منظور فرض میشود که پاسخ‌های کرانگینی مشروط بر تحقق‌هایی از متغیر تبیینی و اثر تصادفی مستقل و دارای توزیع مقدار کرانگین تعمیم‌یافته باشند، سپس پارامتر مکان توزیع به صورت تابع‌ای هموار از متغیر تبیینی با استفاده از تکنیک-های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی در رهیافت بیزی برآورد میشود. در پایان مدل ارائه شده برای مدل‌بندی کرانگین دادههای ازن به کار می‌رود.
عباس مهدوی، مینا توحیدی،
جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )
چکیده
وجود مشاهدات پرت یکی از مهمترین موضوعات در استنباط آماری است. با توجه به این که این مشاهدات تاثیر زیادی بر روی مدل برازش شده و استنباطهای مربوط به آن دارند، پیدا کردن روشی برای مشخص کردن اثر مشاهدات پرت ضروری است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشاهدات پرت بر روی برآورد تابع چگالی به روش هستهای است. در این مقاله با استفاده از روش جستجوی پیشرو، به شناسایی مشاهدات پرت و تاثیر آنها بر برآورد تابع چگالی به روش هستهای پرداخته میشود.
ملیحه عباس نژاد مشهدی، داود محمدی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده
در این مقاله ابتدا توزیع های متقارن بر اساس تفاضل آنتروپی رنی آماره های مرتب زیر نمونه ها ، مشخصه سازی می شوند. سپس آزمونی برای تقارن توزیع بر مبنای برآورد آنتروپی رنی آماره های مرتب معرفی می گردد. بر اساس روش شبیه سازی مونت کارلو، توان آزمون پیشنهادی محاسبه شده و با آزمون ارائه شده توسط حبیبی و ارقامی (1386) مقایسه می شود. نشان داده خواهد شد آزمون پیشنهاد شده برای برخی توزیع های جانشین از توان بالاتری برخوردار است.
عبدالرضا سیاره، رئوف عبیدی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده
ملاک اطلاع آکاییک به طور گسترده ای برای انتخاب مدل به کار گرفته می شود، اما مقدار عددی آن تفسیر دقیقی ندارد. آزمون کاکس که تعمیمی از آزمون نسبت درستنمایی است برای انتخاب مدل از بین مدل های غیر آشیانی است یکی از معدود آزمون هابرای آزمون فرضیه های غیر آشیانی است. هنگامی که مدل درست دا ه ها مجهول است ، براساس ملاک اطلاع آکائیک یکی از مدل های رقیب انتخاب می شود. اما با قاطغیت نمی توان گفت که مدل انتخاب شده به وسله این ملاک تا چه اندازه برآورد مناسبی برای مدل درست است. زیرا مشخص نیست که مدل خوب -توصیف شده یا بد توصیف- شده است. در این مقاله ملاک اطلاع آکائیک وآزمون فرضیه کاکس و توانایی آن ها در ممیزی بین مدل ها مورد بررسی قرارگرفته است و به دکمک شبیه سازی به بررسی این موضوع پرداخته می شود که اگر براساس ملاک آکائیک، مدلی را به عنوان برآورد مدل درست بپذیریم آیا آزمون کاکس قدرت تشخیص مدل بهتر را دارد؟ همچنین به موضوع تعیین یک مجموعه از مدل های رقیب پرداخته و روشی برای انتخاب این مجموعه پیشنهاد می شود.
هاله نکویی، هوشنگ طالبی،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
دو طرح را هم ارز گوییم هرگاه یک طرح با نام گذاری مجدد عامل ها، جایگشت در مرتبه اجرای ترکیبات تیماری و یا برچسب گذاری مجدد سطوح یک یا چند عامل از طرح دیگر به دست آید. مسئله تشخیص هم ارزی دو طرح با N اجرا و K عامل دو سطحی، هنگامی که N و k افزایش یابد بسیار پیچیده به طوری که تقریبا غیر ممکن خواهد بود. از این رو وجود شرط های لازمی که قادر به تشخیص و جداسازی حداکثری طرح های غیر هم ارز در کوتاه ترین زمان ممکن باشند به شدت احساس می شود. اکثر شرط های لازم موجود در ادبیات موضوعی دو هدف جداسازی حداکثری و کوتاه ترین زمان ممکن را به صورت همزمان برآورده نمی سازند. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص غیر هم ارزی دو طرح ارائه می دهیم. این روش جدید براساس انتخاب و مقایسه یک یا چند سطر از ماتریس طرح طراحی شده است. این روش نسبت به سایر شرط های لازم به طور نسبی از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. همچنین این روش با روند محاسباتی کوتاهی قادر به تعیین نا هم ارزی دو طرح است.
حمیدرضا چاره، افشین فلاح،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
این مقاله در راستای یکپارچه سازی مباحث مربوط به ساختن توزیع های چوله - متقارن (چوله- نرمال ) و توزیع های دو (چند) نمایی، براساس توزیع های متقارن و تک مدی، توزیع های وزنی را مورد توجه قرار داده است. بحث خواهد شد که توزیع های چوله متقارنی که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند را می توان از دیدگاه توزیع های وزنی بصورت کلی تر و با ویژگی های دیگری مانند چند نمایی بودن بصورت یکجا مورد مطالعه قرار داد. به کمک دو مورد از تحقیقات شاخص سالهای اخیر در خصوص توزیع های چوله نرمال نشان داده شده است که توزیع های مورد نظر این تحقیقات و تمام خواص مطلوب انها را می توان بصورت کلی تر و به همراه برخی ویژگی های مطلوب دیگر، از دیدگاه توزیع های وزنی و تنها به عنوان حالات خاص بدست آورد. تاکید شده است که چولگی تنها یکی از ویژگی هایی است که میتوان با انتخاب وزن مناسب به هر تو.زیع متقارنی افزود.
احد ملک زاده، مینا توحیدی،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
مسئله برآورد نقطه‌ای ضریب تعیین در توزیع نرمال p متغییره مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. این معیار بدلیل کاربرد فراوان، دارای اهمیت زیادی است، در این مقاله با در نظر گرفتن کلاس برآوردگرهای خطی ارائه شده توسط مرشاند (2001)، دو برآوردگر جدید معرفی می شوند که دارای مخاطره کمتری نسبت به دو برآوردگر معمول یعنی ضریب تعیین نمونه‌ای و تعدیل شده آن می باشند. همه برآوردگرهای ارائه شده اریب هستند، بنابراین با معرفی برآوردگر جک نایف و مقایسه مخاطره این دو برآوردگر به وسیله شبیه سازی نشان داده میشود برآوردگر جک نایف برآوردگر بهتری نسبت به برآوردگرهای دیگر می باشد.
عبدالرضا سیاره،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
یکی از مسایل اساسی در استنباط آماری انتخاب مدل بهینه از میان مدل های رقیب است. در این مقاله ثابت شده است که خطای نسبی بین دو مدل دارای خاصیت زبرجمعی است و با استفاده از آن نشان داده شده است که ترکیب محدب مدل های رقیب از نظر معیار واگرایی کولبک - لیبلر مدلی را ایجاد می کند که یا بهتر از تمام مدل های رقیب است و یا لااقل از دورترین مدل رقیب به مدل درست داده ها بهتر است بررسی شبیه سازی یافته های نظری را تایید می کنند
قباد برمال زن، عبدالرضا سیاره،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
در تحلیل های آماری با یک نمونه تصادفی از یک جامعه با چگالی درست و نامعلوم روبرو هستیم. معمولا مدلی پارامتری به عنوان تقریبی از این چگالی در نظر گرفته می شود و استنباط براساس آن صورت می گیرد. به طور بدیهی مبایست چگالی پارامتری به چگالی درست نزدیک باشدتا به استنباط معتبر در مورد جامعه دست یافته شود. پیشنهاد یک مدل قطعی براساس تعداد محدودی از مشاهدات به عنوان تقریب یا برآوردی از چگالی درست موجب بروز ریسک بزرگی در انتخاب مدل برای جامعه خواهد شد. به همین دلیل چند مدل غیرآشیانی انتخاب و بررسی می شود که کدام مدل به چگالی درست داده ها نزدیک تر است . در این مقاله به بررسی این سوال اساسی در انتخاب مدل پرداخته شده است که چگونه می توان مجموعه ای از مدل های مناسب را برای چگالی درست به دست آورد. روشی پیشنهاد می شود تا نشان داده شود که براساس ریسک کولبک -لیبلر در هر خانواده از مدل های رقیب کدام یک از چگالی ها از لحاظ نزدیکی به چگالی درست معادل هستند . مجموعه تمام عضوهای این خانواده که از لحاظ نزدیکی به چگالی درست معادل هستند مجموعه مجاز نامیده می شود.
شکوفه زین الدینی، احمد پارسیان،
جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
در این مقاله، کلاسی از برآوردگرهای بیزی تعمیم یافته مینیماکس برای میانگین توزیع نرمال چندمتغیره زمانی که ماتریس کوواریانس معین مثبت و نامعلوم است تحت تابع زیان درجه دوم به دست آورده می شود، که تعمیم کلاس برآوردگرهای بیزی تعمیم یافته مینیماکس لین و تسای (1973) می باشد.
حمید اسماعیلی، مینا توحیدی، سید روح ا... روزگار، مهدی امیری،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
اغلب در آزمون فرض از p_مقدار برای تصمیم گیری استفاده می شود. آیا p_مقدار بهترین معیار برای رد یا تایید فرضیه صفر است؟ آیا می توان معیاری بهتر از آن در اختیار داشت؟ در این مقاله مساله آزمون فرضیه نه به عنوان یک تصمیم بلکه به عنوان یک مسا له برآوردیابی برای احتمال رخ دادن مجموعه مشخص شده با Θ_0 در نظر گرفته می شود و از p_مقدار به عنوان برآوردگری برای احتمال رخ دادن Θ_0 استفاده خواهد شد. از طرفی در نظر گرفتن اعداد حقیقی به عنوان فضای پارامتری همواره مورد تا یید محققان بوده است. در حالی که در بسیاری از کاربردها فضای پارامتری محدود شده است. برای حالتی که فضای پارامتری کراندار باشد معیاری به نام p_مقدار اصلاح شده در توزیع نرمال برای آزمون های یک و دو طرفه ارائه خواهد شد که نسبت به p_مقدار معمولی عملکرد بهتری دارد.
عیسی محمودی، ریحانه لاله زاری،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله یک توزیع چوله یکنواخت جدید معرفی می شود که کاملا از آنچه قبل از این به دست آمده متمایز است. برخی از خواص مهم توزیع از جمله فرم تابع چگالی و تابع توزیع، گشتاورهای مرتبه k ام، تابع مولد گشتاور و تابع مشخصه، واریانس، ضرایب چولگی و کشیدگی، میانگین انحرافات از میانگین میانه و مد به دست آمده و روش های مختلف برآوردیابی بررسی می شود. همچنین برای بررسی سازگاری برآوردگرهای حاصل از روش های گشتاوری و ماکسیمم درستنمایی مطالعه ای بر شبیه سازی صورت می پذیرد. در پایان به مقایسه توزیع چوله یکنواخت جدید و توزیع یکنواخت پرداخته می شود.
محمد حسین علامت ساز، فروغ ماه پیشانیان،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
خانواده ای از تعمیم های مفصل FGM موسوم به خانواده نیمه پارامتری وجود دارد که توسط تابع مولد پایه-توزیع ایجاد می شود. این مولد ها عموماً برای توزیع های متقارن بررسی شده اند و انعطاف پذیری کمی دارند. در این مقاله روشی برای به دست آوردن توزیع های نا متقارن پیشنهاد می کنیم که انعطاف پذیری مولدهای توزیع-پایه و در نتیجه مدل را افزایش می دهد. علاوه براین، روشی برای تعمیم مولد ها درحالت کلی ارائه خواهد شد که می تواند برای انعطاف پذیر تر کردن مولد های توزیع-پایه نیز به کار گرفته شود. با افزایش انعطاف پذیری مولد ها می توان مدل مطلوب تری برای داده های واقعی پیدا کرد.
الهام زمان زاده، جعفر احمدی،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چند ک های جامعه براساس آماره های ترتیبی حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود. چون ضریب اطمینان حاصل یک تابع پله ای است، امکان رسیدن به ضریب اطمینان دقیق را مشکل می سازد. برای این منظور روش جدیدی مطرح می کنیم و نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می توان فاصله اطمینان بهینه را دست آورد. در نهایت نتایج بدست آمده را با سایر روش ها مقایسه می کنیم.
ابراهیم کونانی، سعید بگرضایی،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله با استفاده از اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد به مشخص سازی توزیع ها پراداخته می شود. سپس مشخص سازی ها بر پایه اطلاع کولبک-لیبلر و اطلاع شانون برای آماره های ترتیبی و آماره های رکورد بدست آورده می شود.
عارف خنجری عیدنک، محمد رضا زادکرمی، علیرضا دانشخواه،
جلد 5، شماره 2 - ( 12-1390 )
چکیده
در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی وان شکل مطرح می شود. توزیع جدید، سه پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی است. برآورد پارامترها به روش ماکسیمم درستنمایی، گشتاورها، تابع چگالی آمارههای ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، متوسط باقیمانده طول عمر، تابع قابلیت و میانه آن ارائه می شود. سپس در یک مثال کاربردی مزایای این توزیع نشان داده می شود
مهدی شمس، مهدی عمادی، ناصر رضا ارقامی،
جلد 5، شماره 2 - ( 12-1390 )
چکیده
در این مقاله رده تمام توابع هموردا مشخص می شود و دو شرط برای اثبات وجود برآوردگرهای هموردا ارائه میگردد. روش لهمن که رده تمام توابع هموردا را در خانواده مکان و مقیاس برحسب یک تابع هموردای داده شده و یک تابع ناوردا بیان شده است برای گروهی دلخواه تعمیم داده می شود. این روش تعمیم یافته کاربردهایی در ریاضی دارد، اما برای این که در آمار مفید باشد با یک تابع مناسب ترکیب می شود تا یک برآوردگر هموردا ساخته شود. این روش برای گروه های به طور یکتا انتقالی مورد استفاده قرار می گیرد، اما خوشبختانه اکثر مثال های آماری به این فرم است و برای گروه های دیگر برآوردگر هموردا به طور مستقیم به دست آورده می شود
خدیجه مهری، رحیم چینی پرداز،
جلد 5، شماره 2 - ( 12-1390 )
چکیده
در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزاحم در مدل، این دو روش منجر به نتایج متفاوتی در استنباط آماری می شوند.
