74 نتیجه برای برآورد
مژگان تعاونی، محمد آرشی،
جلد 14، شماره 2 - ( 12-1399 )
چکیده
در این مقاله، مسئله برآورد و انتخاب متغیر همزمان در مدل‌های خطی-جزئی با اثرات آمیخته برای داده‌های طولی با بعد بالا در نظر گرفته شده است. مولفه ناپارامتری موجود در مدل با اسپلاین‌های رگرسیونی تقریب زده شده و سپس از طریق بهینه‌سازی تابع هدف مبتنی بر تابع تاوان , برآورد و انتخاب متغیر به طور همزمان انجام می‌شود. در ادامه، رفتار حدی برآوردگرهای حاصل در چارچوب داده‌های طولی با بعد بالا که در آن تعداد پارامترها متناسب با افزایش حجم نمونه افزایش می‌یابد, مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به منظور پیاده‌سازی روش برآورد پیشنهادی، یک الگوریتم تکراری مناسب برای انتخاب متغیرهای مهم و برآورد ضرایب غیر صفر ارائه گردیده است. در نهایت، عملکرد روش پیشنهادی با مطالعه شبیه‌سازی و تحلیل یک مجموعه داده واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
احسان گل زاده گروی، پرویز نصیری، سیدمهدی صالحی،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده
در این مقاله برآورد بیز تجربی پارامتر توزیع نمایی تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس وقتی داده‌ها با طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار رکوردی جمع‌آوری شده باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پیش‌گویی نقطه‌ای و بازه‌ای مقادیر رکوردی حاصل از دنباله آینده مطالعه و نتایج به‌دست آمده از طرح نمونه‌گیری مذکور با نتایج حاصل از طرح نمونه‌گیری معکوس مقایسه شده‌اند. برای مقایسه برآوردگرها، از دو معیار مخاطره بیزی و مخاطره پسین و برای مقایسه پیش‌گویی‌های نقطه‌ای، از معیار میانگین توان دوم خطای پیش‌گویی استفاده شده است. برای ارزیابی بازه‌های پیش‌گویی، متوسط طول بازه و احتمال پوشش ارائه شده‌اند. با مطالعه شبیه‌سازی و ارائه مثال واقعی، دو روش برآورد با هم مقایسه شده و عملکرد طرح‌های معرفی شده ارزیابی خواهند شد.
مهدی بالوئی، عین الله دیری، فرشین هرمزی نژاد، عزت الله بالوئی جامخانه،
جلد 15، شماره 2 - ( 12-1400 )
چکیده
در اغلب موارد کاربردی برای افزایش دقت برآورد پارامترها نیاز به برآوردگری داریم که دارای کمترین مخاطره باشد. در این میان برآوردگرهای انقباضی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. هدف اصلی ما در این مقاله، بررسی کارایی برخی برآوردگرهای انقباضی پارامتر شکل توزیع پارتو -رایلی تحت دو کلاس از برآوردگرهای انقباضی است. در این تحقیق کارایی برآوردگرهای پیشنهادی را با برآوردگر نااریب که تحت تابع زیان درجه دوم خطا بدست آمد‌ه‌اند، مقایسه می‌شوند. رابطه بین دو کلاس از برآوردگرهای انقباضی بدست آمده پارامتر شکل توزیع پارتو-رایلی مورد برسی قرار گرفته و نهایتا با استفاده از شبیه سازی، کارایی نسبی برآوردگرهای پیشنهادی مورد بحث و نتیجه گیری قرار می‌گیرند.
انیس ایران منش، فرزانه اولیاء زاده، وحید فکور،
جلد 15، شماره 2 - ( 12-1400 )
چکیده
در این مقاله دو برآوردگر ناپارامتری برای آنتروپی گذشته بر اساس داده‌های طول-اریب معرفی و سازگاری قوی این برآوردگرها اثبات شده است. به‌منظور مقایسه عملکرد آن‌ها مطالعه شبیه‌سازی انجام شده و بر اساس نتایج به‌دست آمده، نشان داده می‌شود که هر کدام در نواحی مختلفی از تکیه‌گاه توزیع احتمال متغیر تصادفی طول-اریب، بهتر از دیگری عمل می‌کند.
شاهو زارعی،
جلد 15، شماره 2 - ( 12-1400 )
چکیده
در مدل سطح ناحیه یا فی-هریوت که پرکاربردترین مدل در برآورد کوچک ناحیه است، معمولاً فرض می‌شود که اثرهای تصادفی خاص هر ناحیه و خطاهای نمونه‌گیری دارای توزیع نرمال هستند. اما مقدارهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک از مولفه‌های خطا باعث عملکرد ضعیف برآوردهای کوچک ناحیه‌ای بر اساس روش‌های برآورد کوچک ناحیه‌ای موجود می‌شوند. برای رفع این مشکل در این مقاله برای مولفه‌های خطا توزیع α-پایدار متقارن جایگزین توزیع نرمال می‌شود و با رهیافت بیز تجربی پارامترهای کوچک ناحیه‌‌ها برآورد می‌شوند. با استفاده از شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های واقعی به مقایسه مدل جدید ارائه شده با روش بیز تجربی در مدل کلاسیک بر اساس نرمال بودن مولفه‌های خطا و روش‌های استوار بر اساس رهیافت بیز تجربی پرداخته و کارایی مدل پیشنهادی در برآورد دقیق پارامترهای کوچک ناحیه، به خصوص وقتی مولفه‌های خطا هر دو نرمال یا هر دو دارای توزیع دم‌بلند هستند، نشان داده می‌شود.
عیسی محمودی، سودابه سجادی پناه، محمد صادق زمانی،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
در این مقاله، روش نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای بهبود‌یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول مطالعه شده است. برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای میانگین مدل بر اساس برآوردگرهای کمترین توان‌های دوم با شرط مینیمم‌سازی تابع مخاطره بررسی شده است. توزیع مجانبی برآوردگر میانگین نیز بر اساس قاعده توقف نقطه‌ای ارائه شده است. همچنین مطالعه شبیه‌سازی مونت کارلویی برای بررسی کارایی روش پیشنهادی نسبت به روش اندازه نمونه ثابت بهینه بر اساس متغیر توقف، نسبت متغیر به اندازه نمونه ثابت بهینه، برآورد میانگین، ریشه دوم میانگین توان‌های دوم خطا، نسبت تابع مخاطره حاصل از روش ارائه شده به مخاطرۀ اندازه نمونه ثابت بهینه و احتمال پوشش بازۀ اطمینان طراحی و اجرا شده است. در انتها، با به‌کارگیری داده واقعی کاربرد روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
بی بی مریم طاهری، هادی جباری نوقابی، محمد امینی،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
توجه به تابع مفصل به منظور مدل‌سازی ساختار وابستگی داده‌ها در دهه‌های اخیر بسیار رایج شده است. سه روش گشتاوری، ترکیبی و گشتاور مفصل برای برآورد پارامتر وابستگی تابع مفصل در حضور داده دورافتاده در این مقاله مورد نظر است. هرچند روش گشتاوری یک روش قدیمی است، اما گاهی اوقات این روش منجر به برآورد نامناسبی می‌گردد. در نتیجه، دو روش دیگر برآورد پارامتر بر پایه گشتاوری برای بهبود برآورد پارامتر در نظر گرفته شده‌اند. نتایج مطالعه شبیه‌سازی نشان داد که وقتی از روش گشتاور مفصل و روش ترکیبی برای مفصل در حضور داده دورافتاده استفاده می‌کنیم، میانگین مربع خطای به دست آمده کوچک‌تر است. همچنین روش گشتاور مفصل بهترین برآورد براساس میانگین مربع خطا است. در نهایت، نتایج عددی به دست آمده در یک مثال کاربردی به کار گرفته می‌شود.
معصومه قهرمانی، مریم شرفی، رضا هاشمی،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بحث داده‌های سانسور فزاینده نوع دو، تعیین طرح برداشت است. طرح برداشت می‌تواند ثابت باشد یا به صورت تصادفی، برطبق توزیع احتمال گسسته‌ای، انتخاب شود. در این مقاله ابتدا، دو توزیع توأم گسسته برای برداشت‌های تصادفی تحت توزیع طول عمر وایبل دو پارامتری معرفی می‌شوند. روش‌های پیشنهادی مبتنی بر فواصل نرمالیده آماره‌های مرتب سانسور فزاینده نوع دو نمایی است. همچنین امید ریاضی زمان مورد انتظار تحت روش‌های پیشنهادی به دست آمده است. برآورد پارامترها بر اساس روش‌های ماکسیمم درستنمایی، کمترین توان های دوم و ماکسیمم حاصل‌ضرب فاصله‌ای حاصل می شوند. در ادامه، با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو، الگوهای برداشت پیشنهادی با الگوهای برداشت یکنواخت گسسته، دوجمله‌ای و طرح‌های برداشت ثابت از لحاظ اریبی، مجذور میانگین مربع خطای برآوردگرها و امید ریاضی زمان کل مورد انتظار آزمایش مقایسه می شوند. همچنین، نسبت امید ریاضی زمان مورد انتظار تحت سانسور فزاینده نوع دو نیز به، حالت بدون برداشت بررسی می‌شود. سرانجام، عملکرد رهیافت‌های پیشنهادی، در یک مجموعه داده واقعی نشان داده می‌شود.
آقا علی رستمی، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر محمد خراشادیزاده،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله برآورد R{r,k}= P(X{r:n1} < Y{k:n2}) در صورتی که تنش X و مقاومت Y دو متغیر تصادفی مستقل دارای توزیع نمایی معکوس با پارامترهای مقیاس مجهول هستند در نظر گرفته شده است. برآورد ماکسیمم درستنمایی R{r,k} و بازه اطمینان مجانبی برای آن بدست آورده شده است. مطالعات شبیه‌سازی و عملکرد این مدل برای دو مجموعه داده واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
زهرا زندی، حسین بیورانی،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
این مقاله برآوردگرهای انقباضی نوع-لیو را برای ضرایب مدل رگرسیونی خطی با حضور هم‌خطی چندگانه تحت اﻃﻼﻋﺎت زیﺮﻓﻀﺎ پیشنهاد می‌دهد. عملکرد برآوردگرهای معرفی شده از نظر کارایی نسبی آن‌ها از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو و یک مجموعه داده واقعی با برآوردگر نوع-لیو مقایسه می‌شود. نتایج آشکار می‌کنند که برآوردگرهای معرفی شده نسبت به برآوردگر نوع-لیو عملکرد بهتری دارند.
علا الحمیده، مهران نقی زاده قمی، آزاده کیاپور،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله، به محاسبه برآوردگرهای بیزی و E-بیزی در مدل بر نوع ۱۲ پرداخته می‌شود. برآوردگرها بر اساس داده‌های سانسور شده نوع دوم تحت تابع زیان کراندار گامای برگردانده به دست می‌آیند. رابطه بین برآوردگرهای E-بیز و همچنین ویژگی‌های مجانبی آن‌ها ارائه می‌شوند. عملکرد برآوردگرهای ارائه شده با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار می‌گیرند.
علی رستمی، محمد خنجری صادق، محمد خراشادی زاده،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
در این مقاله، قابلیت اعتماد تنش-مقاومت یک سیستم منسجم در حالت تنش در سطح مولفه در نظر گرفته شده است.
سیستم‌های منسجم سری، موازی و رادار مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای سیستم‌های $ 2 $-مولفه‌ای سری یا موازی و سیستم رادار، این قابلیت اعتماد بر اساس توزیع نمایی و به روش‌های ماکسیمم درستنمایی، نااریب بطور یکنواخت با کمترین واریانس و بیز، برآورد می‌شود. همچنین برای بررسی عملکرد برآوردگرها مطالعات شبیه‌سازی انجام شده‌اند و داده‌های واقعی تحلیل می‌شوند.
داریوش نجارزاده،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
در تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی چندگانه جامعه به شکل گسترده‌ای برای اندازه‌گیری میزان همبستگی بین یک متغیر با یک مجموعه از متغیرهای تصادفی به کار می‌رود. به منظور ارزیابی وجود یا عدم وجود این نوع از همبستگی، آزمون صفر بودن مورد استفاده است. در داده‌های بعد بالا، به دلیل تکین بودن ماتریس کواریانس نمونه، روش‌های کلاسیک موجود برای آزمون این فرض همگی غیر قابل استفاده هستند. در این مقاله، به منظور آزمون صفر بودن این ضریب، آماره آزمونی بر پایه برآوردگر جایگذاری وارون ماتریس کوواریانس نمونه معرفی و سپس به کمک آماره آزمون پیشنهادی، یک آزمون جایگشتی پیشنهاد شده است. مطالعه شبیه‌سازی برای ارزیابی آزمون پیشنهادی هم در داده‌های بالا و هم در داده‌های بعد پایین انجام شده است. در نهایت، کاربردی از آزمون پیشنهادی بر روی داده‌های اندازه‌های تومور موش‌ها ارائه شده است.
دکتر معصومه اکبری، خانم عارفه کثیری، دکتر کامبیز احمدی،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
ر این مقاله اندازه‌های اکستروپی مانده و شکست تجمعی پویای چندکی معرفی می‌شوند. به منظور ارائه کاربردهایی از آن‌ها، ابتدا با بکارگیری تکنیک شبیه‌سازی از میان برآوردگرهای مختلف، برآوردگر مناسبی برای برآورد این اندازه‌ها انتخاب می‌شود. سپس براساس تساوی دو اندازه اکستروپی برحسب آماره‌های ترتیبی، توزیع‌های پیوسته متقارن مشخص‌سازی می‌گردد. در این راستا یک معیار انحراف از تقارن معرفی و چگونگی کاربرد آن در یک مثال واقعی بیان می‌شود. همچنین از میان توزیع‌های پیوسته رایج، توزیع پارتو تعمیم‌یافته و در نتیجه توزیع نمایی مشخص‌سازی شده و براساس نتایج بدست آمده معیاری جهت تشخیص نمایی بودن یک توزیع پیشنهاد می‌گردد.
فاطمه قپانی، بابک بابادی،
جلد 17، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده
در این مقاله، برآوردگر ریج، برآوردگر محدود شده موزون و برآوردگر ریج محدود شده موزون در مدل‌های خطی آمیخته با خطا در اندازه‌گیری در حضور هم‌خطی در نظر گرفته می‌شود. سپس ویژگی‌های مجانبی برآوردگرهای به‌دست آمده بررسی می‌شود. شرایط لازم و کافی برای برتری برآوردگر ریج محدود شده موزون نسبت به برآوردگر محدود شده موزون به منظور تعیین پارامتر ریج با استفاده از ماتریس میانگین توان‌های دوم خطا تعیین می‌شود و سرانجام با استفاده از مطالعه شبیه‌سازی و ارائه یک مثال از داده‌های واقعی عملکرد برآوردگرهای به‌دست آمده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
خانم فاطمه سادات میرصدوقی، دکتر اکرم کهن سال،
جلد 17، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده
در این مقاله، تحت نمونه‌های سانسور فزاینده پیوندی بهبود یافته، برآورد بیزی پارامتر قابلیت اعتماد چندمؤلفه‌ای با مؤلفه‌های مقاومت غیر یکسان در توزیع گومپرتز تعمیم‌یافته یکه، بررسی می‌شود. این مسئله در سه حالت مختلف حل شده است. در حالت اول، فرض می‌شود که متغیرهای تنش و مقاومت دارای پارامترهای غیر مشترک نامعلوم هستند. در حالت دوم فرض می‌شود که متغیرهای تنش و مقاومت دارای دو پارامتر مشترک و یک پارامتر غیر مشترک هستند به‌طوری‌که همه این پارامترها نامعلومند. در حالت سوم، فرض می‌شود که متغیرهای تنش و مقاومت دارای دو پارامتر مشترک معلوم و یک پارامتر غیر مشترک نامعلوم هستند. در هر کدام از این حالت‌ها، برآورد بیزی پارامتر قابلیت اعتماد چندمؤلفه‌ای با مؤلفه‌های مقاومت غیر یکسان، به‌دست می‌آیند. در نهایت با روش شبیه‌سازی مونت کارلو عملکرد برآوردهای مختلف با هم مقایسه شده و نتایج روی یک سری داده واقعی پیاده‌سازی می‌شوند.
دکتر ویدا شنتیا، دکتر سید کامران قریشی،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
در این مقاله ابتدا مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری معرفی می‌شود. سپس با ارائه نسخه جدیدی از تابع درستنمایی تجربی (تابع درستنمایی تجربی توأم مقید)، از آن برای برآورد پارامترهای انقباضی در مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری استفاده خواهد شد. تحت فرض‌های مختلف کارآمدی استفاده از تابع درستنمایی تجربی توأم مقید در تحلیل مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری با یک مطالعه شبیه‌سازی بررسی می‌گردد. همچنین از روش معرفی شده در این مقاله برای تحلیل داده‌های تعداد تأخیر پروازهای شرکت‌های مختلف هواپیمایی استفاده خواهد شد.
حامد سالمیان، عیسی محمودی، سید محمد رضا علوی،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
اغلب در بررسی‌های نمونه‌ای پاسخ دهندگان از پاسخ دادن به برخی سؤالات با ماهیت حساس، خودداری می‌کنند. روش‌های پاسخ تصادفیده برای فاش نشدن راز پاسخ دهنده طراحی شده‌اند. در این مقاله یک روش پاسخ تصادفیده کمی جدید معرفی شده و با انجام یک سری مطالعات شبیه‌سازی نشان می‌دهیم روش پیشنهادی نسبت به روش‌های جمعی و ضربی ارجحیت دارد. سپس برآوردگر میانگین دو متغیر حساس را با استفاده از روش پاسخ تصادفیده پیشنهادی معرفی کرده و با به‌کار بردن پیشگوهای نااریب، برآوردگری برای کوواریانس بین دو متغیرحساس ارائه می‌دهیم. در یک مطالعه تجربی با استفاده از روش پیشنهادی، میانگین تعداد تقلب و میانگین میزان مصرف روزانه سیگار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز همراه با واریانس آن‌ها برآورد شده و برآوردی برای کوواریانس بین آن‌ها ارائه می‌شود.
ام البنین بشیری گودرزی، عبدالرضا سیاره، صدیقه زمانی مهریان،
جلد 19، شماره 1 - ( 6-1404 )
چکیده
الگوریتم تقویت، الگوریتمی ترکیبی برای کاهش عدم توازن و واریانس از خانوادۀ الگوریتم‌های یادگیری ماشین در حوزۀ یادگیری با نظارت است. این الگوریتم، روشی برای تبدیل سیستم‌های یادگیری ضعیف به سیستم قوی بر اساس ترکیب نتایج مختلف است. پس از انتخاب متغیر‌ها و ساخت مدل اولیه، با تنظیم نرخ یادگیری و سایر پارامترهای الگوریتم تقویت، مدل‌های ضعیف به مدل قوی‌تری برای برازش به داده‌ها تبدیل می‌شود.
در این مقاله مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی برای کوچک نواحی در نظر گرفته شده که در آن خطاها از مدل $AR-GARCH$ پیروی می‌کنند. به‌منظور انتخاب متغیر در این مدل‌ها برای کوچک نواحی، الگوریتم تقویت پیشنهاد شده است. با داده‌های شبیه‌سازی شده و داده‌های مالیاتی، عملکرد الگوریتم تقویت در انتخاب متغیر با روش‌های کلاسیک انتخاب متغیر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند الگوریتم تقویت عملکرد بهتری در انتخاب متغیر برای کوچک نواحی دارد.
آرزو رحمانپور، یدالله واقعی، غلامرضا محتشمی برزادران،
جلد 19، شماره 1 - ( 6-1404 )
چکیده
موضوع تشخیص نقطه تغییر یکی از چالش برانگیزترین مسایل آماری است، زیرا تعداد و موقعیت زمانی این نقاط ناشناخته هستند. در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم نقطه تغییر پرداخته و سپس برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبه اول AR(1) بررسی می‌شود. به‌منظور بررسی دقت برآوردگرهای بدست آمده یک مطالعه شبیه‌سازی انجام داده و در ادامه دقت و سازگاری برآوردگرها به کمک MSE مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده سازگاری برآوردگر پارامترهای مدل است، به این معنا که با افزایش حجم نمونه میانگین مربع خطای برآورد پارامترهای مختلف به صفر میل می‌کند. در ادامه مدل AR(1) با نقطه تغییر به داده‌های نرخ تورم سالانه (از سال 1323 تا 1401) برازش داده و به کمک آن نرخ تورم برای سال 1402و 1403 پیش‌بینی می‌شود.
