کاربران عمومی فقط به فهرست مقالات منتشر شده دسترسی دارند.
13 نتیجه برای موضوع مقاله:
عیسی محمودی، ریحانه لاله زاری،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله یک توزیع چوله یکنواخت جدید معرفی می شود که کاملا از آنچه قبل از این به دست آمده متمایز است. برخی از خواص مهم توزیع از جمله فرم تابع چگالی و تابع توزیع، گشتاورهای مرتبه k ام، تابع مولد گشتاور و تابع مشخصه، واریانس، ضرایب چولگی و کشیدگی، میانگین انحرافات از میانگین میانه و مد به دست آمده و روش های مختلف برآوردیابی بررسی می شود. همچنین برای بررسی سازگاری برآوردگرهای حاصل از روش های گشتاوری و ماکسیمم درستنمایی مطالعه ای بر شبیه سازی صورت می پذیرد. در پایان به مقایسه توزیع چوله یکنواخت جدید و توزیع یکنواخت پرداخته می شود.
حمزه ترابی، نرگس منتظری، فاطمه قاسمیان،
جلد 7، شماره 2 - ( 12-1392 )
چکیده
در این مقاله، نخست خانواده های مختلفی که با هسته های توزیع های بتا تعمیم یافته، بتا، کومار، گاما تعمیم یافته، گاما، وایبول، لگ گاما و لوژستیک ساخته شده است، مرور می شود. سپس یک خانواده کلی از توزیع ها با هسته توزیع نرمال پیشنهاد می شود. حالت خاصی از این خانواده، توزیع نرمال یکنواخت، تعریف و ویژگی های مختلف آن استخراج شده است. پارامترهای این توزیع با روش ماکسیمم درستنمایی و مینیمم فاصله برآورد شده است. در پایان، این توزیع جدید به صورت کارا برای تحلیل یک مجموعه داده بقای واقعی به کار برده می شود
صبا آقادوست، کامل عبداله نژاد، فرهاد یغمایی، علی اکبر جعفری،
جلد 9، شماره 1 - ( 6-1394 )
چکیده
توزیع لگ‌نرمال برای توصیف داده‌های مثبت و دارای توزیع چوله به راست با میانگین کم و واریانس زیاد به‌کار می‌رود. این توزیع در بسیاری از علوم نظیر پزشکی، اقتصاد، زیست‌شناسی، علوم غذایی دارای کاربرد است. مقایسه میانگین‌های چند جامعه لگ‌نرمال همواره مورد توجه محققان بوده است ولی ارائه یک آماره آزمون کارآمد برای این مقایسه بسیار مشکل است. در اینجا روش‌های مختلفی برای آزمون برابری میانگین‌ها در چند جامعه لگ‌نرمال مورد مطالعه قرار می‌گیرند که عبارتند از آزمون F، آزمون‌های نسبت درستنمایی، روش‌های مقدار احتمال تعمیم‌یافته و روش آزمون محاسباتی. اندازه و توان این آزمون‌ها در مطالعه‌های شبیه‌سازی مقایسه خواهند شد.
عیسی محمودی، سمیه ابوالحسینی،
جلد 10، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده
در این مقاله یک توزیع دو پارامتری جدید به عنوان تعمیمی از توزیع لیندلی، تحت عنوان توزیع لیندلی لگاریتمی با تابع نرخ شکست صعودی و وانی شکل معرفی می‌شود. توزیع جدید از ترکیب توزیع لیندلی و توزیع لگاریتمی به‌دست می‌آید. چندین ویژگی از توزیع جدید از جمله تابع چگالی، تابع نرخ شکست، چندک‌ها و گشتاورها محاسبه می‌شود. برآورد ماکسیمم درستنمایی با استفاده از الگوریتم EM به‌دست می‌آید. در نهایت برتری این توزیع نسبت به توزیع لیندلی، با استفاده از دو سری داده واقعی نشان داده می‌شود.
عیسی محمودی، ریحانه لاله زای، قهرمان روغنی،
جلد 11، شماره 1 - ( 6-1396 )
چکیده
در این مقاله روش دنباله‌ای محض برای برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی وقتی که تابع ریسک توسط مقدار ثابت از پیش تعیین شده‌ای کران‌دار شده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله فرم‌های بسته‌ای برای امید ریاضی و ریسک متغیر توقف و همچنین برآوردگر مبتنی بر آن به‌دست می‌آید. همچنین برای بهبود عملکرد برآوردگر پارامتر مقیاس، قاعده توقف تعدیل یافته معرفی می‌شود به‌طوری‌که تابع ریسک تحت آن به‌طور یکنواخت توسط مقدار از پیش تعیین شده کران‌دار گردد. در نهایت برای نشان دادن درستی آنچه به‌صورت نظری ارائه شده شبیه‌سازی‌هایی انجام می‌شود.
رسول روزگار، علی اکبر جعفری،
جلد 11، شماره 1 - ( 6-1396 )
چکیده
در این مقاله، به معرفی خانواده توزیع‌های دومتغیره گومپرتز تعمیم‌یافته-سری توانی پرداخته می‌شود. این کلاس جدید از توزیع‌های دومتغیره شامل چندین مدل مانند توزیع دومتغیره گومپرتز تعمیم‌یافته-هندسی، پواسون، دوجمله‌ای، لگاریتمی و دوجمله‌ای منفی و توزیع دومتغیره نمایی تعمیم‌یافته است. نحوه ساختن و ویژگی‌های این کلاس از توزیع‌های دومتغیره ارائه شده و روند برآوردیابی برای پارامترهای مدل با روش‌های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم EM بحث می‌شود. در نهایت دو کاربرد از داده‌های واقعی برای برازش این مدل و مفید نشان دادن آن ارائه می‌شوند.
محمد بیات، حمزه ترابی،
جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 )
چکیده
امروزه استفاده از روش‌های مختلف سانسور در آزمون‌های قابلیت اعتماد در صنعت و آزمون‌های زمان - بقا در آزمایشات کلینیکی فراگیر شده است. یکی از این روش‌های سانسور، سانسور پیش‌رونده نوع I و II است. استفاده از این نوع سانسورها، معایبی نیز به همراه دارد. در این مقاله تلاش می‌شود با ایجاد تغییراتی در سانسور پیش‌رونده نوع I، معایب آن کاهش یابد و همچنین یک طرح کلی ارائه گردد که سانسور پیش‌رونده نوع II را نیز شامل گردد. این کار از این طریق صورت می‌پذیرد که برخلاف قبل، تعداد برداشت و زمان برداشت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می‌شوند. ابتدا به معرفی سانسورهای پیش‌رونده نوع I، II و دو نوع از تعمیم‌های آن‌ها پرداخته می‌شود، سپس روش سانسور جدید بر پایه سانسور پیش‌رونده نوع I توضیح داده و تابع چگالی احتمال آن بیان می‌گردد. چند حالت خاص آن نیز معرفی می‌شود و در پایان، پیرامون پارامترهای مدل استنباط آماری انجام می‌شود و در ادامه الگوریتم شبیه‌سازی سانسور جدید ارائه و برای مقایسه این طرح سانسور تعمیم‌یافته با روش‌های سانسور رایج، از شبیه‌سازی استفاده خواهد شد.
حسین نادب، حمزه ترابی،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
در این مقاله، یک روش کلی برای انجام آزمون نیکویی برازش برای خانواده توزیع‌های مکان-مقیاس با استفاده از داده‌های سانسور شده فزاینده نوع دوم ارائه و ویژگی‌های آن بررسی می‌شود. سپس با به‌کار گیری شبیه‌سازی مونت‌کارلو، توان این آزمون با توان برخی از آزمون‌های موجود، برای فرضیه گامبل بودن مقایسه می‌شود. سرانجام از آزمون ارائه شده برای برازش توزیع به یک مجموعه از داده واقعی استفاده می‌شود.
وحید نکوخو، اشکان خلیفه، عیسی محمودی،
جلد 13، شماره 2 - ( 12-1398 )
چکیده
در این مقاله توزیع سه‌پارامتری رایلی-هندسی دومتغیره با در نظر گرفتن دنباله‌هایی از متغیرهای تصادفی رایلی، که تعداد آن‌ها خود یک متغیر تصادفی هندسی است، به دست آورده می‌شود. برخی از ویژگی‌های مهم توزیع دومتغیره مورد بحث قرار می‌گیرند. گر چه برآوردهای پارامترهای مدل تحت بررسی با حل معادله‌های ساده و معمولی به دست نمی‌آیند، اما یک الگوریتم مناسب برای دست‌یابی به برآوردها ارایه می‌گردد. در مطالعه‌ای شبیه‌سازی می‌توان صحت و دقت الگوریتم در زمینه تحلیل داده‌های واقعی را مورد تأیید قرار داد. همچنین توانایی مدل جدید در زمینه تحلیل داده‌های واقعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
محدثه خیاط، رسول روزگار، قباد برمال زن،
جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 )
چکیده
مدل نرخ خطر متناسب تعدیل شده به عنوان یکی از خانواده‌های انعطاف‌پذیر در قابلیت اعتماد و تحلیل بقا و مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های (n-k+1) از n در این خانواده از توزیع‌ها، توسط بالاکریشنان و همکاران (2018) معرفی شده است. در این مقاله، حالت گسسته برای تابع بقای پایه در این مدل در نظر گرفته شده و به خواص سالخوردگی و حفظ شدن ترتیب تصادفی معمولی، نرخ خطر و نسبت درستنمایی در این خانواده از توزیع‌ها پرداخته شده است.
عیسی محمودی، سودابه سجادی پناه، محمد صادق زمانی،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
در این مقاله، روش نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای بهبود‌یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول مطالعه شده است. برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای میانگین مدل بر اساس برآوردگرهای کمترین توان‌های دوم با شرط مینیمم‌سازی تابع مخاطره بررسی شده است. توزیع مجانبی برآوردگر میانگین نیز بر اساس قاعده توقف نقطه‌ای ارائه شده است. همچنین مطالعه شبیه‌سازی مونت کارلویی برای بررسی کارایی روش پیشنهادی نسبت به روش اندازه نمونه ثابت بهینه بر اساس متغیر توقف، نسبت متغیر به اندازه نمونه ثابت بهینه، برآورد میانگین، ریشه دوم میانگین توان‌های دوم خطا، نسبت تابع مخاطره حاصل از روش ارائه شده به مخاطرۀ اندازه نمونه ثابت بهینه و احتمال پوشش بازۀ اطمینان طراحی و اجرا شده است. در انتها، با به‌کارگیری داده واقعی کاربرد روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
حامد سالمیان، عیسی محمودی، سید محمد رضا علوی،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
اغلب در بررسی‌های نمونه‌ای پاسخ دهندگان از پاسخ دادن به برخی سؤالات با ماهیت حساس، خودداری می‌کنند. روش‌های پاسخ تصادفیده برای فاش نشدن راز پاسخ دهنده طراحی شده‌اند. در این مقاله یک روش پاسخ تصادفیده کمی جدید معرفی شده و با انجام یک سری مطالعات شبیه‌سازی نشان می‌دهیم روش پیشنهادی نسبت به روش‌های جمعی و ضربی ارجحیت دارد. سپس برآوردگر میانگین دو متغیر حساس را با استفاده از روش پاسخ تصادفیده پیشنهادی معرفی کرده و با به‌کار بردن پیشگوهای نااریب، برآوردگری برای کوواریانس بین دو متغیرحساس ارائه می‌دهیم. در یک مطالعه تجربی با استفاده از روش پیشنهادی، میانگین تعداد تقلب و میانگین میزان مصرف روزانه سیگار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز همراه با واریانس آن‌ها برآورد شده و برآوردی برای کوواریانس بین آن‌ها ارائه می‌شود.
علی دست برآورده،
جلد 18، شماره 2 - ( 12-1403 )
چکیده
در مساله آزمون فرضیه‌های آماری، خطای بدمشخص‌سازی مدل وضعیتی است که در آن توزیع واقعی داده‌ها هیچ‌کدام از توزیع‌های تحت فرضیه صفر یا فرضیه مقابل نیست. در این پژوهش، احتمال خطاهای بدمشخص‌سازی مدل برای آزمون فرضیه‌های مرکب از نوع یک‌طرفه مطالعه شده است. این خطاها در دو رویکرد استنباط آماریِ نیمن-پیرسونی و شواهدی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد شواهدی عملکرد بهتری نسبت به رویکرد نیمن-پیرسونی در این زمینه دارد.
