|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
کاربران عمومی فقط به فهرست مقالات منتشر شده دسترسی دارند.
7 نتیجه برای موضوع مقاله:
حمیدرضا مصطفایی، مریم صفایی،
جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )
چکیده
در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
مریم صفایی،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..
آزاده کیاپور، مهران نقی زاده قمی،
جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 )
چکیده
در این مقاله، یک بازه تحمل تقریبی برای توزیع گسسته پواسون لیندلی اندازه اریب ارائه می‌شود. این بازه تحمل تقریبی، براساس بازه اطمینان والد با نمونه‌های بزرگ برای پارامتر توزیع پواسون لیندلی اندازه اریب ساخته می‌شود. سپس به مطالعه احتمال پوشش و طول مورد انتظار بازه تحمل ارائه شده پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که احتمال‌های پوشش برای مقادیر کوچک پارامتر توزیع، رفتار بهتری دارد و به سطح اطمینان اسمی نزدیکتر است و برای مقادیر بزرگتر پارامتر، رفتار محافظه‌کارانه‌ای دارد. در پایان، یک مثال کاربردی برای نمایش بازه تحمل تقریبی ارائه خواهد شد.
معصومه قهرمانی، مریم شرفی، رضا هاشمی،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بحث داده‌های سانسور فزاینده نوع دو، تعیین طرح برداشت است. طرح برداشت می‌تواند ثابت باشد یا به صورت تصادفی، برطبق توزیع احتمال گسسته‌ای، انتخاب شود. در این مقاله ابتدا، دو توزیع توأم گسسته برای برداشت‌های تصادفی تحت توزیع طول عمر وایبل دو پارامتری معرفی می‌شوند. روش‌های پیشنهادی مبتنی بر فواصل نرمالیده آماره‌های مرتب سانسور فزاینده نوع دو نمایی است. همچنین امید ریاضی زمان مورد انتظار تحت روش‌های پیشنهادی به دست آمده است. برآورد پارامترها بر اساس روش‌های ماکسیمم درستنمایی، کمترین توان های دوم و ماکسیمم حاصل‌ضرب فاصله‌ای حاصل می شوند. در ادامه، با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو، الگوهای برداشت پیشنهادی با الگوهای برداشت یکنواخت گسسته، دوجمله‌ای و طرح‌های برداشت ثابت از لحاظ اریبی، مجذور میانگین مربع خطای برآوردگرها و امید ریاضی زمان کل مورد انتظار آزمایش مقایسه می شوند. همچنین، نسبت امید ریاضی زمان مورد انتظار تحت سانسور فزاینده نوع دو نیز به، حالت بدون برداشت بررسی می‌شود. سرانجام، عملکرد رهیافت‌های پیشنهادی، در یک مجموعه داده واقعی نشان داده می‌شود.
آقای محمد جواد نورالهی، دکتر عین الله دیری، دکتر عزت الله بالوئی جامخانه،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله، به منظور مدل‌سازی داده‌های سری زمانی گسسته‌مقدار، فرایند خودبازگشتی گسسته‌مقدار جدید بر اساس توزیع نمایی-وایبل گسسته معرفی شده است.
نظر به اهمیت توزیع‌های گسسته در مدل‌سازی داده‌های شمارشی، همتای گسسته توزیع نمایی-وایبل معرفی و برخی ویژگی‌های آماری آن از قبیل تابع ﺑﻘﺎ، ﻧﺮخ ﺧﻄر، تابع مولد گشتاور، چولگی و کشیدگی بررسی می‌شود. شاخص‌های پراکندگی فیشر، چولگی و کشیدگی، بیانگر انعطاف‌پذیری و کارایی توزیع نمایی-وایبل گسسته در برازش انواع مختلف داده‌های شمارشی است. توزیع نمایی-وایبل گسسته، برازش داده‌هایی با ویژگی‌های مختلف پراکندگی (کم‌پراکندگی، بیش‌پراکندگی و همسان)، دم راست بلند (چوله به راست) و دم سنگین را پوشش می‌دهد. پارامترهای مدل با استفاده از سه رویکرد ماکسیمم درستنمایی شرطی، کمترین توان‌های دوم شرطی تعمیم‌یافته و یول-واکر برآورد شده است. در پایان، کارایی و برتری فرایند مدنظر در برازش داده‌های تعداد فوت ناشی از بیماری COVID-19 نیز، در مقایسه با سایر مدل‌های رقیب بررسی می‌شود.
دکتر ویدا شنتیا، دکتر سید کامران قریشی،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
در این مقاله ابتدا مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری معرفی می‌شود. سپس با ارائه نسخه جدیدی از تابع درستنمایی تجربی (تابع درستنمایی تجربی توأم مقید)، از آن برای برآورد پارامترهای انقباضی در مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری استفاده خواهد شد. تحت فرض‌های مختلف کارآمدی استفاده از تابع درستنمایی تجربی توأم مقید در تحلیل مدل‌های سلسله مراتبی نیم-پارامتری با یک مطالعه شبیه‌سازی بررسی می‌گردد. همچنین از روش معرفی شده در این مقاله برای تحلیل داده‌های تعداد تأخیر پروازهای شرکت‌های مختلف هواپیمایی استفاده خواهد شد.
علیرضا بهشتی، حسین باغیشنی، محمدحسن بهزادی، غلامحسین یاری، دنیل تورک،
جلد 19، شماره 1 - ( 6-1404 )
چکیده
داده‌های حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مالی و اقتصادی، مانند قیمت مسکن، عموما به‌طور فضایی همبسته و ناهمگن هستند. مدل‌های اقتصادسنجی فضایی برای لحاظ کردن وابستگی موجود در این داده‌ها پرطرفدار هستند. اما مدل‌بندی کارای ناهمگنی فضایی هنوز مورد سوال است. معمولا از رگرسیون وزنی جغرافیایی برای مدل‌بندی ناهمگنی موضعی داده‌های فضایی استفاده می‌شود. این رده از مدل‌ها برای داده‌های فضایی همگن در چند زیرناحیه، بیش از حد پیچیده هستند. در این مقاله، از یک رهیافت مبتنی بر خوشه‌بندی فضایی برای شناسایی زیرنواحی همگن استفاده می‌شود. سپس، در هر زیرناحیه، مدل‌های اقتصادسنجی فضایی بیزی به داده‌ها برازش داده می‌شوند. با توجه به پیچیدگی توزیع پسین مدل‌های پیشنهادی و دوری از مشکلات الگوریتم‌های MCMC، از روش تقریب لاپلاس آشیانه‌ای جمع‌بسته استفاده می‌شود. آنگاه در یک مطالعه شبیه‌سازی، عملکرد رهیافت پیشنهادی ارزیابی و نحوه کاربست رهیافت دومرحله‌ای پیشنهادی برای تحلیل داده‌های قیمت مسکن در شهر مشهد ارائه خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
