مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند.

در این مقاله، مسئله بدست آوردن بازه اطمینان برای ضریب همبستگی مشترک از چندین جامعه نرمال دومتغیره مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار از مفهوم توزیع اطمینان استفاده شده است. در مطالعات شبیه‌سازی و با در نظر گرفتن دو معیار احتمال پوشش و طول بازه مورد انتظار، روش پیشنهادی با روش متغیر تعمیم‌یافته مقایسه می‌شود. نتایج مطالعات شبیه‌سازی نشان می‌دهند که احتمال پوشش روش پیشنهادی در تمام وضعیت‌ها نزدیک به سطح اسمی است و همچنین طول بازه اطمینان مربوط به آن در اغلب موارد از طول بازه اطمینان ایجاد شده توسط روش متغیر تعمیم‌یافته کمتر است. در نهایت دو مثال واقعی برای بکارگیری این روش ارائه می‌گردد.