|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
9 نتیجه برای چینی پرداز
سیدمحمدرضا علوی، رحیم چینی پرداز،
جلد 1، شماره 1 - ( 6-1386 )
چکیده
روش های معمول، استنباط آماری مبتی بر نمونه تصادفی است. اما در بسیاری از موارد مکانیسم نمونه گیری به گونه ای است که هر مشاهده با شانسی متناسب با تابعی نامنفی از آن ثبت می شود. چنین نمونه ای را نمونه وزنی گویند. بنابراین لازم است اصطلاحات مناسبی که بستگی به تابع وزن دارد در روش هی معمول استنباطی صورت گیرد. در این مقاله تحت چند وزن خاص چنین اصلاحاتی در روش های برآورد پارامترها در توزیع نرمال ارایه و در پایان توزیع نرمال دوقلو به عنوان یک توزیع نرمال وزنی معرفی شده است.
رحیم چینی پرداز، هدی کامرانفر،
جلد 3، شماره 1 - ( 6-1388 )
چکیده
در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سریهای زمانی معرفی و اثر آنها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیماندههای مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعهای شبیهسازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیماندهها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیماندهها با حضور نقطه پرت و بدون آنها به دست میآید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آنها در نمودارها نشان داده شده است.
خدیجه مهری، رحیم چینی پرداز،
جلد 5، شماره 2 - ( 12-1390 )
چکیده
در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزاحم در مدل، این دو روش منجر به نتایج متفاوتی در استنباط آماری می شوند.
سید محمدرضا علوی، صفورا علی بابایی، رحیم چینی پرداز،
جلد 11، شماره 2 - ( 12-1396 )
چکیده
توزیع بتا برای مدل‌بندی داده‌هایی که به‌صورت نسبت هستند، توزیع مناسبی است. در موارد زیادی که داده‌های نسبت شامل تعداد زیادی صفر و یک هستند، توزیع‌های بتای آماسیده مناسب هستند. در صورتی که احتمال ثبت چنین مشاهده‌هایی متناسب با یک تابع وزن نامنفی از آنها باشد، آن مشاهده‌ها دارای توزیع موزون بتای آماسیده هستند. تمرکز این مقاله روی توزیع اریب اندازه بتای آماسیده به عنوان یک حالت خاص از توزیع موزون بتای آماسیده با وزن توانی است. خواصی از این توزیع مطالعه و پارامترهای آن به روش‌های ماکسیمم درستنمایی و گشتاوری برآورد و با استفاده از مطالعه شبیهسازی دو روش مقایسه می‌شوند. در پایان مدل مفروض به داده‌های واقعی نسبت مرگ و میر برازش داده می‌شوند.
بهزاد منصوری، رحیم چینی پرداز،
جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 )
چکیده
در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره‌گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب‌هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل‌های ARMA با استفاده از تقریب‌های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده‌های شبیهسازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل‌های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سریهای زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی‌های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.
قاسم رکابدار، رحیم چینی پرداز، بهزاد منصوری،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
در این مطالعه، از تابع چگالی نمایی چند پارامتری برای برآورد تابع چگالی صورت درجه دوم بردار متغیرهای نرمال استفاده شده است. به این منظور، صورت درجه دوم به صورت ترکیب وزنی از متغیرهای کای‌دو نامرکزی مستقل نشان داده شده و گشتاورهای آن از هر مرتبه‌ای محاسبه شده است. با استفاده از مقدار اشتاین در خانواده نمایی، پارامترهای تابع چگالی برآورد شده و با مثال‌های عددی نشان داده شده که این روش برای تقریب توزیع مناسب می‌باشد.
محمدرضا یگانگی، رحیم چینی پرداز،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن‌های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل‌های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می‌پردازد. توابع چگالی پیش‌بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله‌ای تقریب زده شده‌اند. همچنین الگوریتم EM برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می‌یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم‌های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو در مدل‌های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می‌شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع‌های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می‌شوند.
سید محمدرضا علوی، محمد جوهرزاده، رحیم چینی پرداز،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
معمولاً در بررسی‌های نمونه‌گیری هنگامی‌که سؤال حساس مستقیمی پرسیده شود، پاسخگو پاسخ واقعی را ارائه نمی‌کند. روش‌های پاسخ تصادفیده برای حفاظت از محرمانگی پاسخ‌ها مطرح شده‌اند. تمرکز این مقاله بر روش پاسخ تصادفیده در متغیرهای کیفی بر پایه روش سیمونس است. برای حفظ محرمانگی بیشتر با ترکیب دو روش جداگانه سیمونس، یک روش پاسخ تصادفیده مرکب جدید معرفی می‌شود و با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار R کارایی روش تصادفیده پیشنهادی با روش سیمونس و روش تصادفیده علوی و تاج‌الدینی (1394) مقایسه می‌شود. با استفاده از روش تصادفیده پیشنهادی، نسبت تقلب دانشجویان در امتحانات دانشگاه شهید چمران اهواز برآورد شده‌است.
زهرا نیکنام، رحیم چینی پرداز،
جلد 19، شماره 1 - ( 6-1404 )
چکیده
آزمون‌های فرضیه کلاسیک، در حالتی که پارامترهای تحت آزمون دارای محدودیت نباشند، آزمون‌های مناسب، مانند آزمون‌های به طور یکنواخت پرتوان‌ترین و آزمون‌های به طور یکنواخت پرتوان‌ترین نااریب را ارائه می‌دهند. این آزمون‌ها برای فرضیه‌های خاص مانند یک‌طرفه و دوطرفه برای پارامتر شکل گرفته‌اند. امّا در عمل ممکن است با فرضیه‌هایی مواجه شویم که پارامترهای تحت آزمون، دارای نوعی محدودیت در فرضیه صفر و یا در فرضیه مقابل باشند. چنین فرضیه‌هایی در چارچوب آزمون فرضیه‌های کلاسیک نمی‌گنجند. بنابراین آماردانان به جای پرتوان‌ترین آزمون‌ها، به دنبال آزمون‌های پرتوان‌تر هستند. در مقاله حاضر آزمون اجتماع-اشتراک برای آزمون علامت واریانس‌های چند جامعه نرمال به دست آمده و با آزمون نسبت درستنمایی مقایسه شده است. با وجود اینکه آزمون اجتماع-اشتراک پرتوان‌تر است، امّا هر دو آزمون نااریب نیستند. دو آزمون مستطیلی و هموار کننده جهت آزمون با توان بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
