|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
2 نتیجه برای مهدوی
عباس مهدوی، مینا توحیدی، جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )
چکیده
وجود مشاهدات پرت یکی از مهمترین موضوعات در استنباط آماری است. با توجه به این که این مشاهدات تاثیر زیادی بر روی مدل برازش شده و استنباطهای مربوط به آن دارند، پیدا کردن روشی برای مشخص کردن اثر مشاهدات پرت ضروری است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشاهدات پرت بر روی برآورد تابع چگالی به روش هستهای است. در این مقاله با استفاده از روش جستجوی پیشرو، به شناسایی مشاهدات پرت و تاثیر آنها بر برآورد تابع چگالی به روش هستهای پرداخته میشود.
غدیر مهدوی، زهرا ماجدی، جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسکهای مالی به شمار میرود که ریسکهای منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن میتوان برای برآورد ریسکهای احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارتها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی، از جمله مدلGARCH ، روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد، ارائه میشود. روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتاً پایدارتری را ارئه میدهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل GARCH(1,1) و GARCH(1,1)-t دارای نوسانهای بالایی هستند. در مجموع مدلهای پارتو تعمیم یافته، روش شبیه سازی تاریخی و مدل GARCH(1,1)-t برآوردهای دقیقتری را ارائه میدهند.
|
|
|
|
|
|
|