۱۹ نتیجه برای محمدی
مهدی اکبرزاده، حمید علوی مجد، یدالله محرابی، مریم السادات دانشپور، انور محمدی،
جلد ۳، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۸۸ )
چکیده
یکی از مسائل مهم در علم ژنتیک مکانیابی یک ژن بخصوص به منظور رسم نقشه ژنتیکی و در نهایت تولید داروهای موثرتر برای درمان است. مکانیابی ژن با تحلیل پیوستگی ژنتیکی انجام میشود. یکی از روشهای آماری که در تحلیل پیوستگی ژنتیکی مورد استفاده قرار میگیرد، روش رگرسیونی هیسمن الستون است که در سال ۱۹۷۲ مطرح شد، و از آن پس ایرادات و پیشنهادات بسیاری در جهت تکمیل، به آن وارد شد. در مقاله حاضر این روش رگرسیونی و به کارگیری در تحلیل پیوستگی ژنتیکی معرفی و سیر تکاملی آن در طی سالهای ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ ارائه میگردد. در نهایت نحوه کاربست این روش در یک مثال کاربردی نشان داده خواهد شد.
ملیحه عباس نژاد مشهدی، داود محمدی،
جلد ۴، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۸۹ )
چکیده
در این مقاله ابتدا توزیع های متقارن بر اساس تفاضل آنتروپی رنی آماره های مرتب زیر نمونه ها ، مشخصه سازی می شوند. سپس آزمونی برای تقارن توزیع بر مبنای برآورد آنتروپی رنی آماره های مرتب معرفی می گردد. بر اساس روش شبیه سازی مونت کارلو، توان آزمون پیشنهادی محاسبه شده و با آزمون ارائه شده توسط حبیبی و ارقامی (۱۳۸۶) مقایسه می شود. نشان داده خواهد شد آزمون پیشنهاد شده برای برخی توزیع های جانشین از توان بالاتری برخوردار است.
شهرام یعقوب زاده، علی شادرخ، مسعود یارمحمدی،
جلد ۹، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۴ )
چکیده
در این مقاله یک توزیع پنج پارامتری جدید به نام توزیع بتاوایبول هندسی که نرخ شکست آن افزایشی، کاهشی و گودالی شکل است معرفی میشود و به کمک چندجملهایهای استرلینگ، تابع چگالی احتمال و برخی از ویژگیهای آن مانند تابعهای نرخ خطر و بقا، گشتاورها و چندک، آنتروپیهای رنی و شانون، گشتاورهای آمارههای مرتب، میانگین مانده عمر و میانگین مانده عمر معکوس بهدست آورده میشود. همچنین با روش ماکسیمم درستنمایی برآورد پارامترها ارائه و با مقایسه برازش توزیع بتا وایبول هندسی و چند زیرمدل آن به یک مجموعه داده واقعی، نشان داده میشود که توزیع بتا وایبول هندسی برازش بهتری به این مجموعه داده دارد.
علی آقامحمدی، سکینه محمدی،
جلد ۹، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۴ )
چکیده
در بسیاری از مطالعات علوم پزشکی برای بیان سیر بیماری و تا ثیر درمان از مطالعات طولی استفاده میشود، که در آن پاسخها به طور مکرر در طول زمان اندازهگیری میشوند. اما گاهی این پاسخها دو حالته و گسسته هستند. اخیرا روشهای رگرسیون چندکی دودویی برای تحلیل این نوع دادهها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله مدل رگرسیون چندکی با تاوان لاسو و لاسوی تطبیقپذیر برای دادههای طولی با پاسخهای دوحالته ارائه شده و هر دو روش از دیدگاه آمار بیزی مورد تحلیل قرار میگیرد. با توجه به اینکه در هر دو روش توزیعهای پسینی پارامترها به شکل بسته قابل حصول نیستند، توزیعهای پسینی شرطی کامل پارامترها محاسبه شده و از الگوریتم نمونهگیری گیبز برای استنباط استفاده میشود. برای مقایسه کارایی روشهای ارائه شده با روشهای متداول، مطالعه شبیهسازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدلها در قالب مثال کاربردی شرح داده خواهد شد.
حامد محمدقاسمی، احسان زمان زاده، محمد محمدی،
جلد ۱۰، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده
طرح نمونهگیری با طبقهبندی قضاوتی روشی موثر برای استفاده از اطلاعات اضافی رتبهبندی و انتخاب نمونهای با اطلاعات بیشتر نسبت به نمونهگیری تصادفی ساده از جامعه است. این روش نمونهگیری به نحوی است که هر یک از مشاهدات میتواند بهطور تصادفی درون هر یک از طبقات قرار گیرد. در این مقاله برآوردگر جدیدی برای میانگین در این طرح نمونهگیری معرفی میشود که با تغییر در چینش مشاهدات باعث یکدست شدن مشاهدات درون طبقات میشود. در ادامه برآوردگر پیشنهادی با سایر برآوردگرهای میانگین موجود تحت این طرح نمونهگیری مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که برآوردگر پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر برآوردگرها دارد.
حبیب جعفری، شیما پیرمحمدی،
جلد ۱۰، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
معیارهای بهینگی برای یافتن طرح بهینه مدل مورد بررسی، استفاده میشوند. این نوع مدلها شامل مدلهای مقایسه زوج شده هستند، که معیارهای بهینگی مقایسههای زوج شده بهینه را مشخص میکنند. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل رگرسیونی درجه دوم با اثرات تصادفی، مدلهای مقایسه زوج شده در این نوع مدلها معرفی و طرح بهینه برای آنها محاسبه شده است.
علی آقامحمدی، مهدی سجودی،
جلد ۱۰، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان میکنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازهگیری ریسک مبتنی بر روشهای آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی میشود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدلهای متداول در این زمینه، مطالع شبیهسازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدلها در قالب مثال کاربردی برای دادههایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.
علی شادرخ، شهرام یعقوب زاده، مسعود یارمحمدی،
جلد ۱۲، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مقاله به کمک توزیعهای G-توانی بسطهایی کلی برای تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی، گشتاورها و آنتروپیهای رنی و شانون و آمارههای مرتب این خانواده توزیعها به دست آورده میشود. همچنین از روش ماکسیمم درستنمایی برای برآورد پارامترهای آن استفاده کرده و به کمک یک مجموعه داده واقعی نشان داده میشود که خانواده توزیعهای ریستیک-بالاکریشنان-G مدلی مناسب برای توزیع طول عمر است.
علی محمدیان مصمم، سروه محمدی،
جلد ۱۲، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مقاله پارامترهای تابع کوواریانسهای فضایی با استفاده از روش درستنمایی مرکب بلوکی برآورد میشود. در این روش درستنمایی مرکب با استفاده از تابعهای چگالی توأم بلوکهای زوجی دادههای تفاضلیافته ساخته میشود. برای این منظور پس از انجام تفاضلگیری مجموعه دادههای بزرگ را به مجموعه دادههای کوچکتر افراز کرده تابع درستنمایی هر یک از مجموعه دادههای کوچکتر به طور جداگانه محاسبه و در نهایت از طریق جمع به سادگی با هم ترکیب میشوند. از مزایای روش درستنمایی بلوکی این است که نیازی به معکوس کردن و محاسبه دترمینان ماتریسهای با ابعاد بالا ندارد. سپس با استفاده از مطالعه شبیهسازی روش ارائه شده در این مقاله با روش درستنمایی مرکب بلوکی زوجی از نظر کارایی و محاسباتی مقایسه میشود. مطالعات شبیهسازی نشان میدهد که برآوردگرهای حاصل از روش ارائه شده به خوبی برآوردگرهای درستنمایی است. در نهایت یک داده واقعی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
زهرا خادم بشیری، علی شادرخ، مسعود یارمحمدی،
جلد ۱۵، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
یکی از بحثهای چالشی در مدلهای رگرسیونی انتخاب مدل بهینه است، بدین شکل که چگونه میتوان متغیرهای توضیحی مهم و متغیرهای قابل اغماض را مشخص کرده و رابطه بین متغیر پاسخ و متغیرهای توضیحی را بهطور سادهتر بیان نمود. با توجه به محدودیتهای مربوط به انتخاب متغیر به روش کلاسیک نظیر انتخاب گام به گام، میتوان از روشهای رگرسیون تاوانیده استفاده کرد. یکی از مدلهای رگرسیون تاوانیده، مدل رگرسیونی لاسو است که در آن فرض میشود خطاها از توزیع نرمال پیروی میکنند. در این مقاله، مدل رگرسیون لاسو بیزی با خطایی با توزیع نامتقارن و وجود متغیرهای توضیحی از بعد بالا معرفی میشود. سپس با شبیهسازی و تحلیل دادههای واقعی، عملکرد مدل پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مرتضی محمدی، مهدی عمادی، محمد امینی،
جلد ۱۵، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
اندازههای واگرایی میتوانند به عنوان معیارهای وابستگی در نظر گرفته میشوند و برحسب تابع چگالی مفصل بازنویسی شوند. در این مقاله، معیارهای وابستگی جفری و هلینجر با استفاده از روش تبدیل پروبیت بهبودیافته برآورد میشوند و سازگاری مجانبی آنها اثبات میگردد. علاوهبراین، یک مطالعه شبیهسازی برای سنجش دقت برآوردگرها انجام شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهند که برای حجم نمونه کم یا شدت وابستگی ضعیف، معیار وابستگی هلینجر عملکردی بهتری نسبت به معیارهای وابستگی کولبک-لیبلر و جفری دارند. در انتها، کاربردی از روشهای مورد بررسی در هیدرولوژی ارائه شده است.
زهرا رضائی قهرودی، ژینا آقامحمدی،
جلد ۱۶، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
با ظهور مِهدادهها در دو دهۀ گذشته، به منظور بهرهبرداری و استفاده از این نوع دادهها، نیاز به یکپارچهسازی پایگاهدادهها با هدف تصمیمگیری براساس شواهد و اطلاعات قویتر، بیش از پیش احساس میشود. لذا آشنایی با روششناسی اتصال رکوردی به عنوان یکی از روشهای یکپارچهسازی دادهها و همچنین استفاده از روشهای یادگیری ماشین برای سهولت فرآیند اتصال رکوردها ضروری است. در این مقاله، ضمن تشریح فرایند اتصال رکوردی و برخی روشهای مرتبط با آن، با استفاده از روشهای یادگیری ماشین، برای افزایش سرعت یکپارچهسازی پایگاهدادهها، کاهش هزینه و بهبود عملکرد اتصال رکوردی، دو پایگاهدادۀ چارچوب کارگاههای صنعتی مرکز آمار ایران و سازمان تامین اجتماعی به یکدیگر متصل شدهاند.
آقای رضا ذبیحی مقدم، دکتر مسعود یارمحمدی، دکتر حسین حسنی، دکتر پرویز نصیری،
جلد ۱۶، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA( یک روش ناپارامتری قدرتمند درحوزه ی تحلیل سریهای زمانی بوده و به دلیل دارا بودن ویژگیهایی نظیر عدم نیاز به برقراری فروض مانایی و یا محدودیت در تعداد مشاهدات جمع آوری شده مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی روش SSA تجزیه سریهای زمانی به اجزای تفسیرپذیر مانند روند، مولفه نوسانی و نوفه بدون ساختار است. در سالهای اخیر تلاش های مستمری از جانب محققان در حوزه های مختلف پژوهشی در جهت بهبود این روش خصوصاٌ در زمینه ی پیش بینی سری های زمانی صورت گرفته است. در این مقاله روش جدیدی برای بهبود پیش بینی روش SSA با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن در مدل های ساختاری معرفی می شود. سپس کارایی عملکرد این روش و چند روش تعمیم یافته SSA با روش SSA پایه با استفاده از معیار ریشه میانگین مربعات خطاها مورد مقایسه قرار می گیرد. برای انجام این مقایسه، از داده های شبیه سازی شده از مدل های ساختاری و نیز داده های واقعی مصرف گاز در انگستان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که روش معرفی شده جدید از دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها برخوردار است.
علی محمدیان مصمم، الناز عباسی، خورخه متیو،
جلد ۱۶، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
در تحلیل بیزی دادههای فضایی-زمانی جرم و جنایت معمولاً به دلیل ناگاوسی بودن توزیع متغیر پاسخ و وجود تعداد زیادی متغیر پنهان در مدل تحت بررسی شکل بستهای برای توزیع پسینی وجود ندارد. در این شرایط در استفاده از روشهای مونتکارلوی زنجیر مارکوفی با چالشهایی نظیر وجود پارامترهای متعدد در ساختار سلسلهمراتبی، محاسبات سنگین و زمانبر، انجام شبیهسازی گسترده، بهویژه زمانی که بعد میدان تصادفی بزرگ است و سرانجام عدم همگرایی توزیع پسینی مواجه میشویم. برای حل این مشکلات روش تقریب لاپلاس آشیانی جمعبسته پیشنهاد شده است. مزیت این روش این است که برآوردهایی از منظر وقوع جرم وجنایت در مکان و زمان معین ارائه کرده و همچنین نواحی با رفتار غیرمعمول را تشخیص میدهد. در این مقاله با استفاده همزمان از GIS و روش قریب لاپلاس آشیانی جمعبسته در یک مطالعه موردی به تحلیل دادههای جرم و جنایت بخشی از کشور کلمبیا میپردازیم.
آقای حسین محمدی، آقای دکتر محمد قاسم اکبری، آقای دکتر غلامرضا حسامیان،
جلد ۱۸، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
در این مقاله ابتدا با استفاده از تابع تکیهگاه، یک متر را بین اعداد فازی تعریف نموده و سپس براساس آن مفاهیم واریانس، کواریانس و ضریب همبستگی بین متغیرهای تصادفی فازی بیان شده و خواص آنها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس با استفاده از مفاهیم فوق، مدل اتورگرسیو فازی مرتبه p را براساس متغیرهای تصادفی فازی معرفی نموده و خواص مدل مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت برای شرح بیشتر مسئله، مثالهایی ارائه و با استفاده از برخی از معیارهای نیکویی برازش، با مدلهای مشابه مقایسه خواهد شد.
آقای مجید هاشم پور، آقای مرتضی محمدی،
جلد ۱۸، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۴۰۳ )
چکیده
در این مقاله، معیار اکستروپی باقیمانده تجمعی موزون پویا به عنوان تعمیمی از معیار اکستروپی باقیمانده تجمعی موزون معرفی میشود. ارتباط معیار پیشنهادی با معیارهای قابلیت اعتماد از قبیل میانگین باقیمانده عمر موزون، تابع نرخ خطر و گشتاور شرطی مرتبه دوم مورد مطالعه قرار میگیرد. همچنین، خواص مشخصهسازی، کرانهای بالا و پایین، نامساویها و ترتیبهای تصادفی براساس اکستروپی باقیمانده تجمعی موزون پویا و تاثیر تبدیل خطی بر آن ارائه خواهد شد. سپس، یک برآوردگر ناپارامتری به روش تجربی برای معیار معرفیشده ارائه و خواص مجانبی آن مطالعه میگردد. در انتها، به ارائه کاربردی از اکستروپی باقیمانده تجمعی موزون پویا در انتخاب توزیع مناسب دادهها توسط یک مجموعه داده واقعی پرداخته میشود.
سمیه محبی، علی محمدیان مصمم،
جلد ۱۹، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۴ )
چکیده
ریسک سیستمی، به عنوان یکی از چالشهای نظام مالی، توجه ویژهای را از سوی سیاستگذاران و سرمایهگذاران و محققان به خود جلب کرده است. شناسایی و ارزیابی ریسک سیستمی، جهت افزایش ثبات مالی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد. بدین منظور، در این مقاله از روش ارزش در معرض خطر شرطی، جهت ارزیابی ریسک سیستمی برای دادههای شبیهسازی شده و دادههای نظام بانکی ایران استفاده شده است که در آن میانگین شرطی و واریانس شرطی به ترتیب با مدلهای
اتورگرسیو میانگین متحرک و اتورگرسیو مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته مدلسازی شدهاند. دادههای مورد مطالعه قیمت روزانه سهام ۱۷ بانک ایران، در بازه زمانی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ است که شامل مقادیر گمشده در برخی بازههای زمانی است. درونیابی مقادیر گمشده، با رهیافت صافی کالمن انجام شده است. از توابع مفصل خوشهای که ساختار درختی سلسله مراتبی دارند، برای تشریح وابستگی غیرخطی و سلسله مراتب سرایت ریسک سیستمی بانکهای مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بانک تجارت دارای بیشترین ریسک سیستمی است. افزایش ریسک سیستمی علاوه بر وقوع بحران مالی، آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. این نتایج میتواند به پیشبینی و کاهش اثرات بحرانهای مالی و مدیریت آن کمک شایانی کند.
تارا محمدی، هادی جباری، سهراب عفتی،
جلد ۱۹، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۴ )
چکیده
ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک الگوریتم با نظارت در ابتدا برای حالت دودویی ابداع شد، سپس به علت کاربردهای آن، الگوریتم های چند-کلاسه نیز طراحی شدند و همچنان به عنوان یک پژوهش در حال بررسی است. اخیرا مدلهایی برای بهبود روشهای چند-کلاسه ارائه گردیده است. اغلب آنها حالتی را بررسی میکنند که در آن ورودیها غیرتصادفی هستند در حالی که در دنیای واقعی با دادههای غیرقطعی و نادقیق مواجه هستیم. لذا در این مقاله به بررسی مدلی پرداخته شده است که در آن ورودیها تصادفی و محدودیتهای مسئله نیز احتمالی هستند. با استفاده از قضایای آماری و با استفاده از امیدریاضی، محدودیتهای مسئله از حالت احتمالی خارج شده است. سپس از روش برآورد گشتاوری، برای برآورد امیدریاضی استفاده شده است. با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو به تولید دادههای مصنوعی پرداخته و از روش بازنمونهگیری بوت استرپ نمونهها را به عنوان ورودی به مدل داده و دقت مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل پیشنهادی را با دادههای واقعی آموزش داده و دقت آن با شاخصهای آماری ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی و مثال واقعی برتری کارایی مدل پیشنهادی را بر مدلهای مبتنی بر ورودیهای قطعی نشان میدهد.
دکتر مهدی علیمحمدی، خانم رضوان قرهباغی،
جلد ۱۹، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۴ )
چکیده
حدود ۶۰ سال قبل اثبات شد که اگر یک متغیر تصادفی پیوسته دارای نرخ خطر صعودی باشد، آنگاه آمارههای ترتیبی آن نیز دارای نرخ خطر صعودی خواهند بود و این مسئله برای حالت گسسته بدون اثبات باقی مانده بود تا اینکه اخیرا روشی مبتنی بر یک نامساوی انتگرالی برای اثبات آن ارائه شد. در این مقاله، روشی کاملا متفاوت برای حل این مسئله ارائه میشود.