---

این مقاله در جستجوی ملاکی بهینه برای مقایسه برخی از اندازه های فی واگرا است، که در آن میزان وابستگی خانواده مفصل فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته به روش عددی محاسبه می شود. بر این اساس، اندازه هلینجر به عنوان اندازه فی-واگرای بهینه پیشنهاد می شود.

---

در این مقاله سه نوع برآوردگر جدید به روش ناپارامتری برای اندازه وابستگی دمی بالا به دست آورده و نشان داده می شود که برآوردگرهایی سازگار و به طور مجانبی نااریب هستند. سپس با شبیه سازی مونت کارلو از سه مفصل متفاوت، این سه برآوردگر با هم مقایسه شده و با به کارگیری داده های واقعی روشی جدید برای انتخاب بهترین برآوردگر ارائه می شود.

---

یک نامساوی مهم برای توزیع ماکسیمم متغیرهای تصادفی مستقل نامساوی لوی است. در این مقاله یک نسخه از این نامساوی برای متغیرهای به طور ضعیف وابسته منفی ارایه می گردد. قانون قوی برای متغیرهای وابسته توسط مولفین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق، همچنین، همگرایی کامل وزنی برای آرایه ای از متغیرهای تصادفی سطری وابسته منفی کراندار احتمالی بدست می آید. همگرایی کامل و قانون قوی برای چنین خانواده ای از متغیرهای تصادفی از نتایج حاصله می باشند

---

 در این مقاله به مقایسه تصادفی طول عمر سیستم‌های موازی با مؤلفه‌های غیر همگن از توزیع پارتو بر حسب ترتیب تصادفی ستاره و ترتیب تصادفی محدب پرداخته می‌شود. ثابت خواهد شد که طول عمر یک سیستم موازی با مؤلفه‌های مستقل غیر همگن از مدل پارتو بر حسب ترتیب تصادفی محدب، همیشه کمتر از طول عمر یک سیستم موازی دیگر با مؤلفه‌های مستقل همگن از مدل پارتو است. همچنین تحت یک شرط کلی روی پامترهای مقیاس نتیجه‌ای در ارتباط با ترتیب تصادفی ستاره اثبات می‌شود.

---

در تجزیه و تحلیل مسائل رگرسیونی و به‌ویژه مدل بندی آماری بسیاری از داده‌ها مانند داده‌های اقتصادی، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، مهندسی و غیره با مشکل هم‌خطی در میان متغیرهای پیشگو و حضور نقاط دورافتاده در مجموعه داده‌ها مواجه می‌شویم. در چنین مواقعی برآوردگر کمترین توان‌های دوم معمولی منجر به برآوردگرهای نادقیق می‌شود. برای غلبه بر مشکل مشاهده‌های دورافتاده از روش‌های استوار استفاده می‌شود. همچنین برای حل مشکل هم‌خطی چندگانه استفاده از رگرسیون مرزبندی ‌شده توصیه می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که واریانس خطا‌ها ناهمگن بوده یا خطا‌ها دارای خودهمبستگی باشند، از روش کم‌ترین توان‌های دوم تعمیم‌یافته استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا یک الگوریتم سریع برای محاسبه برآوردگر کم‌ترین توان‌های دوم تعمیم‌یافته پیراسته مرزبندی ‌شده محتمل در مدل رگرسیون نیمه‌پارامتری پیشنهاد شده و سپس با استفاده از شبیه‌سازی به روش مونت کارلو و یک داده واقعی، کارایی برآوردگرهای پیشنهادی سنجیده می‌شود‎.

---

---

---

---

در این مقاله، به مقایسه‌های‌ تصادفی سیستم‌های موازی و سری  متشکل از مولفه‌های مقیاس با چندین دورافتاده  پرداخته می‌شود. تحت شرایط مشخصی روی توابع نرخ خطر پایه، نرخ خطر وارون پایه و پارامترهای مقیاس، ترتیب نسبت درستنمایی، ترتیب پراکندگی و ترتیب میانگین باقیمانده عمر، میان سیستم‌های موازی و سری  اثبات شده است. همچنین نشان داده شده است که نتایج برای دو خانواده از توزیع‌های گاما و پاراتو  با چندین دورافتاده نیز برقرار است. 

---

 در این مقاله، ترتیب  نرخ خطر میان سیستم‌های (n-1) از n مورد بحث قرار گرفته است. تحت شرایطی روی پارامترهای مقیاس  و بیشاندن ضعیف از پایین میان بردار اندازه نمونه‌ها، ترتیب نرخ خطر میان سیستم‌های (n-1) از n متشکل از مولفه‌های مقیاس با چندین دورافتاده، اثبات شده است. همچنین تحت شرایطی مشخص روی مفصل ارشمیدسی و پارامترها، ترتیب تصادفی معمولی میان این‌گونه سیستم‌ها با مولفه‌های وابسته مورد بحث قرار گرفته است.

---

در این مقاله به مقایسه‌ تصادفی  میان پیچش متغیرهای تصادفی  متشکل از متغیرهای  مقیاس  پرداخته می‌شود. شرایط لازم برای برقراری ترتیب نسبت درستنمایی و ترتیب نرخ خطر اثبات شده است. نتایج اثبات شده در این مقاله، برخی از نتایج موجود در مقالات  را تعمیم می‌دهد. همچنین چندین مثال برای درک بیشتر قضایا ارائه شده است.

---

توجه به تابع مفصل به منظور مدل‌سازی ساختار وابستگی داده‌ها در دهه‌های اخیر بسیار رایج شده است. سه روش گشتاوری، ترکیبی و گشتاور مفصل برای برآورد پارامتر وابستگی تابع مفصل در حضور داده دورافتاده در این مقاله مورد نظر است. هرچند روش گشتاوری یک روش قدیمی است، اما گاهی اوقات این روش منجر به برآورد نامناسبی می‌گردد. در نتیجه، دو روش دیگر برآورد پارامتر بر پایه گشتاوری برای بهبود برآورد پارامتر در نظر گرفته شده‌اند. نتایج مطالعه شبیه‌سازی نشان داد که وقتی از روش گشتاور مفصل و روش ترکیبی برای مفصل در حضور داده دورافتاده استفاده می‌کنیم، میانگین مربع خطای به دست آمده کوچک‌تر است. همچنین روش گشتاور مفصل بهترین برآورد براساس میانگین مربع خطا است. در نهایت، نتایج عددی به دست آمده در یک مثال کاربردی به کار گرفته می‌شود.

---

ماکسیمم آنتروپی مفصل از ترکیب نظریه آنتروپی و تابع مفصل حاصل می‌شود. این روش با درنظرگرفتن ساختار وابستگی و لحاظ کردن محدودیت‌هایی براساس اندازه‌های وابستگی، توزیع توأم ماکسیمم آنتروپی متغیرهای تصادفی را  نتیجه می‌دهد. در این مقاله، توزیع ماکسیمم آنتروپی مفصل دومتغیره  با شرط اندازه وابستگی بلیست معرفی می‌گردد و روش برآورد پارامترهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد، در صورتی که داده‌ها دارای وابستگی دمی پائین باشند، توزیع پیشنهادی در مقایسه با توزیع‌ ماکسیمم آنتروپی مفصل دومتغیره با شرط اندازه وابستگی اسپیرمن عملکرد بهتری دارد.  در انتها کاربردی از روش‌های مورد مطالعه در تحلیل داده‌های بارش ماهانه ایستگاه زاهدان ارائه می‌گردد.

---

 استفاده از اندازه‌های ریسک دُمی در دهه‌های اخیر بخصوص در صنعت مالی و بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. متداولترین آنها ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار  هستند.  اخیراً نیز اندازه ریسک دُمی ریزش جینی معرفی شده است، که یک اندازه ریسک ترکیبی است. هدف اصلی این مقاله یافتن ارتباط بین مفاهیم اندازه‌های ریسک دُمی بخصوص ریزش مورد انتظار و ریزش جینی با مفاهیم شاخص‌های نابرابری در اقتصاد و قابلیّت اعتماد است. بررسی ارتباط بین این مفاهیم این امکان را به محقق می‌دهد، که از مفاهیم یکی برای بررسی مفاهیم دیگری استفاده کند. علاوه بر این روابط ریاضی موجود بین  اندازه‌های ریسک دُمی و شاخص‌های مذکور بدست آمده است و برای بعضی از توزیع‌‌ها، این روابط محاسبه شده است. در نهایت برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با مفاهیم اندازه‌های ریسک دُمی، از داده‌های واقعی بورس ایران استفاده شده است.