[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2020
Citations4817
h-index32
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 38
تعداد مشاهده ی مقالات: 3446508
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 929065

مقالات دریافت شده: 864
مقالات پذیرفته شده: 362
مقالات رد شده: 491
مقالات منتشر شده: 359

نرخ پذیرش: 41.9
نرخ رد: 56.83

میانگین دریافت تا پذیرش: 401 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.7 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 510.2 روز
____
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
کاربران عمومی فقط به فهرست مقالات منتشر شده دسترسی دارند.
8 نتیجه برای موضوع مقاله:

نرگس نجفی، حسین بیورانی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی فاصله های p-تحمل با کمترین زیان پسین پرداخته و سپس به کمک تابع زیان توان دوم خطا و استفاده از سه روش متوسط طول، متوسط همگرائی و بدترین برآمد به محاسبه اندازه نمونه برای برآورد پارامتر ɵدر توزیع نرمال با توزیع پیشین نرمال پرداخته می شود.
داریوش نجارزاده،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده

آزمون فرض استقلال میان زیربردار‌‌های یک بردار p‎ متغیره، به عنوان پیش‌نیاز بسیاری از آزمون‌های آماری، همواره مورد توجه بوده‌ است. وقتی اندازه نمونه n‎ در مقایسه با بُعد ‎p خیلی بزرگ است، آزمون نسبت درستنمایی با توزیع تقریبی خی‌دو، عملکرد قابل قبولی دارد. برای ‎‎داده‌های با بُعد نسبتاً بالا‎''‎ که در آنها n‎ در قیاس با p چندان بزرگ نیست، تقریب خی‌دو برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی کارایی لازم را ندارد. به عنوان یک حالت جامع‌تر، در این مقاله، آزمونی همزمان در k جامعه ‎ p‎متغیره‌ نرمال با بُعد نسبتاً بالا که در هر جامعه آزمون استقلال میان زیربردار‌های دلخواه آزموده می‌شود، مد نظر قرار گرفته است. به منظور آزمون این فرض، یک تقریب نرمال برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض صفر بدست آمده است. علاوه بر این، به منظور تصدیق عملکرد بهتر تقریب نرمال پیشنهادی بر تقریب خی‌دوی کلاسیک، مطالعه شبیه‌سازی انجام شده است. در پایان، کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سرطان پرستات ارائه شده است. 


داریوش نجارزاده،
جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 )
چکیده

فرضیه استقلال کامل داده‌ها پیش‌نیاز بسیاری از استنباط‌های آماری  است. روش‌های آزمون کلاسیک پاسخ‌گوی بررسی چنین فرضی در داده‌های با ابعاد بالا نیست. در این مقاله آماره‌   آزمونی ساده برای وجوداستقلال کامل در داده‌های نرمال   با بُعد بالا معرفی و با استفاده از نظریه‌  مارتینگل‌ها مجانباً نرمال بودن توزیع این آماره  ثابت شده است. به منظور ارزیابی عملکرد آزمون پیشنهادی و  مقایسه‌ آن با روش‌های موجود، مطالعه‌‌ای شبیه‌سازی انجام شده است.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که آزمون پیشنهادی دارای خطای نوع اول تجربی با میانگین خطای نسبی کوچکتر نسبت به آزمون‌های موجود است. کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سطح بیان ژن تومور پروستات معرفی شده است.

میثم محمدپور، حسین بیورانی، رضا عربی بلاغی،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده

توزیع‌های احتمالی سرعت باد یکی از خصوصیات اصلی باد برای ارزیابی پتانسیل انرژی باد در یک منطقه مشخص هستند.  در این مقاله، توزیع ‌لگ-لجستیک سه پارامتری معرفی شده و با شش مدل آماری مورد استفاده برای مدل‌سازی داده‌های سرعت باد واقعی گزارش شده در ایستگاه‌های تبریز و ارومیه مقایسه شده است.  پارامترهای مدل با روش ماکسیمم درستنمایی و با استفاده از الگوریتم نیلدر-مید برآورد شده است. میزان برازش به توزیع‌های پیشنهادی بر اساس ضریب تعیین، آزمون خی-دو، آزمون کولموگوروف اسمیرنف و معیار ریشه میانگین توان دوم خطا اندازه‌گیری می‌شود. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که توزیع لگ-لجستیک سه پارامتری بهترین برازش را برای مدل‌بندی داده‌های سرعت باد سالانه و فصلی در ایستگاه ارومیه و به جز فصل تابستان برای ایستگاه تبریز فراهم می‌کند. همچنین شاخص خطای چگالی توان باد برای توزیع‌های مختلف محاسبه شده است.
 
بهرام طارمی، محسن آوجی، ناهید سنجری فارسی پور،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده

در این مقاله با استفاده از خانواده توزیع‌های مارشال-اولکین-ناداراجه تعمیم یافته وایبل، توزیع‌های نمایی، وایبل اصلاح شده و گمپرتز را بدست آورده تابع بقا، تابع چگالی و تابع مخاطره رآن‌ها تعیین شده است. سپس الگویی برای شبیه‌سازی از توزیع‌ها ارائه گردیده است. برای حالت‌ نمایی نیز تحت تابع زیان‌های توان دوم خطا، آنتروپی، توان دوم خطای  لگاریتمی و لاینکس اصلاح شده پارامترها به روش بیزی برآورد شده‌اند. در انتها توزیع‌های ارائه شده به داده‌های واقعی برازانده شده است.

زهرا زندی، حسین بیورانی،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده

این مقاله برآوردگرهای انقباضی نوع-لیو را برای ضرایب مدل رگرسیونی خطی با حضور هم‌خطی چندگانه تحت اﻃﻼﻋﺎت زیﺮﻓﻀﺎ پیشنهاد می‌دهد. عملکرد برآوردگرهای معرفی شده از نظر کارایی نسبی آن‌ها از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو و یک مجموعه داده واقعی با برآوردگر نوع-لیو مقایسه می‌شود. نتایج آشکار می‌کنند که برآوردگرهای معرفی شده نسبت به برآوردگر نوع-لیو عملکرد بهتری دارند.


داریوش نجارزاده،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده

در تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی چندگانه جامعه  به شکل گسترده‌ای برای اندازه‌گیری میزان همبستگی بین یک متغیر با یک مجموعه از متغیرهای تصادفی  به کار می‌رود. به منظور ارزیابی وجود یا عدم وجود این نوع از همبستگی، آزمون صفر بودن  مورد استفاده است. در داده‌های    بعد بالا، به دلیل تکین بودن ماتریس کواریانس نمونه،  روش‌های  کلاسیک موجود برای آزمون این فرض همگی غیر قابل استفاده هستند.  در این مقاله، به منظور آزمون  صفر بودن این ضریب، آماره آزمونی  بر پایه برآوردگر جایگذاری وارون ماتریس کوواریانس نمونه معرفی  و سپس به کمک آماره آزمون پیشنهادی، یک آزمون جایگشتی   پیشنهاد  شده است. مطالعه شبیه‌سازی برای ارزیابی آزمون پیشنهادی هم در داده‌های بالا و هم در داده‌های    بعد پایین انجام شده است. در نهایت،  کاربردی از آزمون پیشنهادی بر روی داده‌های اندازه‌های تومور موش‌ها ارائه شده است.

نسرین نوری، حسین بیورانی،
جلد 17، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده


استفاده از روش‌های درستنمایی تاوانیده با تکثیر مجموعه داده‌های بعد بالا گسترش یافته است. با این وجود، هنگامی که تعداد مشاهدات در مقایسه با تعداد متغیرهای کمکی نسبتاً کم است، هر مشاهده‌ای به‌طور بالقوه می‌تواند تأثیر بسزایی روی انتخاب مدل و استنباط داشته باشد. بنابراین، شناسایی و ارزیابی مشاهدات موثر در روش‌های تاوانیده مهم است. در این مقاله، معیارهای تأثیر برای تشخیص مشاهدات موثر در رگرسیون لاسو بعد بالا که اخیراً معرفی شده‌اند، مرور می‌شوند. سپس، این معیارها تحت روش الاستیک‌نت که برای بهبود پیش‌بینی‌های مدل، ویژگی حذف از لاسو و کاهش ضرایب از ریج را ترکیب کرده، بررسی می‌شوند. از طریق شبیه‌سازی و مجموعه داده‌های واقعی نشان داده می‌‌‌‌‌شود که معیارهای تأثیر معرفی شده به‌طور کارآمد مشاهدات موثر را شناسایی می‌کنند و می‌توانند به آشکارسازی روابط پنهان در داده‌ها کمک کنند.


صفحه 1 از 1     

مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4710