کاربران عمومی فقط به فهرست مقالات منتشر شده دسترسی دارند.
20 نتیجه برای موضوع مقاله:
مسعود عجمی بختیاروند، وحید فکور، سارا جمهوری،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
چنانچه در نمونه گیری، داده ها با احتمالی متناسب با اندازه انتخاب شوند، داده های حاصل را در طول-اریب نامند. برآورد ناپارامتری تابع چگالی با استفاده از داده های در طول-اریب، مشکلتر از سایر حالات است. یکی از برآوردگرهای معروف در این زمینه توسط جونز (1991) معرفی شده است. در این مقاله ابتدا پارامتر پهنای باند این برآوردگر با رهیافت بیزی برآورد می شود. سپس سازگاری قوی آن با به کار بردن پهنای باند برآورد شده به روش بیزی اثبات می شود. در انتها با مطالعه شبیه سازی به مقایسه عملکرد روش بیزی و اعتبارسنجی متقابل در برآورد پهنای باند پرداخته می شود.
حمیدرضا نیلی ثانی، محمد امینی، ابوالقاسم بزرگ نیا،
جلد 10، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده
یک نامساوی مهم برای توزیع ماکسیمم متغیرهای تصادفی مستقل نامساوی لوی است. در این مقاله یک نسخه از این نامساوی برای متغیرهای به طور ضعیف وابسته منفی ارایه می گردد. قانون قوی برای متغیرهای وابسته توسط مولفین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق، همچنین، همگرایی کامل وزنی برای آرایه ای از متغیرهای تصادفی سطری وابسته منفی کراندار احتمالی بدست می آید. همگرایی کامل و قانون قوی برای چنین خانواده ای از متغیرهای تصادفی از نتایج حاصله می باشند
آزاده مجیری، یداله واقعی، حمیدرضا نیلی ثانی، غلامرضا محتشمی برزادران،
جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 )
چکیده
یکی از موضوعات مهم در تحلیل دادههای فضایی، پیشگویی مقدار نامعلوم کمیت مورد مطالعه در موقعیتهای دلخواه بر اساس یکی از مدلهای فضایی مانند اتورگرسیو فضایی یکطرفه، اتورگرسیو شرطی و میانگین متحرک است. در این مقاله ابتدا پارامترهای مدل (SAR(2,1 را به روش ماکسیمم درستنمایی برآورد کرده سپس فرمولهایی برای پیشگویی درون قلمرو دادهها (درونیابی) و خارج قلمرو دادهها (برونیابی) بهدست آورده میشود. سپس کاربرد و کارایی روشهای ارائه شده در قالب یک مثال مربوط به پردازش تصویر نشان داده خواهد شد.
میثم آگاهی، یدالله واقعی، مجید رضائی،
جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 )
چکیده
مدلهای خطی دو مرحلهای وقتی کاربرد دارند که دادههای متغیرهای مستقل و وابسته در دو مقطع یا مرحله زمانی به دست آمده و لازم باشد از اطلاعات هر دو مرحله در برازش مدل استفاده شود. در این مقاله پس از معرفی مدلهای خطی چند مرحلهای و دو مرحلهای، به دو شیوه مختلف برآورد پارامترهای مدلهای خطی دو مرحلهای منظم به دست آورده میشوند. پس با توجه به پیچیده بودن برآوردها، روشهای محاسباتی با نرمافزار R برای برآورد پارامترها ارائه میشوند. در پایان نحوه کاربست مدل ارائه شده در قالب یک مثال کاربردی نشان داده میشود.
افسانه شکرانی، محمد خراشادیزاده،
جلد 12، شماره 2 - ( 12-1397 )
چکیده
در این مقاله ابتدا به معرفی اندازه نادرستی کریج به عنوان تعمیمی از آنتروپی شانون پرداخته شد سپس اندازه نادرستی گذشته عمر براساس مفهوم تابع چندک بازنویسی شده است. در ادامه مشخصسازیهایی برای توزیعهای طول عمر با خاصیت نرخ شکست وارون متناسب براساس اندازه نادرستی گذشته عمر چندکی ارائه شده است. همچنین رده توزیعهای طول عمر دارای خاصیت اندازه نادرستی گذشته عمر صعودی (نزولی) و ویژگیهایی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه با ارائه مثالی از دادههای واقعی، کاربردی از اندازه نادرستی چندکی بیان شده است.
عماد اشتری نژاد، یدالله واقعی، غلامرضا محتشمی برزادران، حمیدرضا نیلی ثانی، هادی علیزاده نوقابی،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
در تحلیل سریهای زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی دادهها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر دادهها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدلهای متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی دادههای زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سالهای اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور mتایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سریهای زمانی معرفی میشود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند. پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیهسازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالتهای خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست میآید. به وسیله نتایج شبیهسازی نشان داده میشود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک میشود و آزمونهای خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.
مجید چهکندی،
جلد 13، شماره 2 - ( 12-1398 )
چکیده
عملکرد یک سیستم تنها به نحوۀ طراحی آن بستگی ندارد. بلکه برنامهای که برای تعمیر و نگهداری آن در نظر گرفته میشود نیز در بهبود عملکرد آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. بنابراین یکی از مباحث مهم در قابلیت اعتماد، بحث تعمیر و نگهداری سیستمها است. در این مقاله یک سیستم k از n قابل تعمیر در نظر گرفته میشود که در زمان صفر شروع به کار میکند. وقتی سیستم خراب میشود تحت تعمیر مینیمال قرار میگیرد و دوباره شروع به کار میکند. با استفاده از رابطه بین مفاهیم تعمیر مینیمال و مقادیر رکوردی، تابع قابلیت اعتماد، تابع نرخ خطر، تابع میانگین مانده عمر و برخی از ویژگیهای قابلیت اعتماد این سیستم بهدست میآید. همچنین به کمک برخی از ترتیبهای تصادفی شناخته شده، طول عمر و مانده عمر دو سیستم k از n قابل تعمیر مقایسه میشوند. در پایان با توجه به نوع اطلاعات موجود درباره طول عمر سیستمهای k از n، فواصل پیشبینی ناپارامتری برای طول عمر سیستم قابل تعمیر مورد نظر بهدست خواهد آمد.
عاطفه پورکاظمی، هادی علیزاده نوقابی، سارا جمهوری،
جلد 13، شماره 2 - ( 12-1398 )
چکیده
در این مقاله ابتدا به معرفی دو روش بوتاسترپ و جکنایف پرداخته و آنتروپی به کمک این روشها برآورد شدهاند. سپس برآوردگرهای آنتروپی بوتاسترپ و جکنایف به کمک شبیهسازی از لحاظ جذر میانگین توان دوم خطا و اریبی در سه توزیع نرمال، نمایی و یکنواخت بررسی شدهاند. برآوردگرهای آنتروپی بوتاسترپ و جکنایف با برآوردگرهای معروف دیگر به کمک شبیهسازی مونت کارلو مقایسه شدهاند. نتایج مطالعات شبیهسازی نشان میدهد که برآوردگرهای جکنایف و بوتاسترپ عملکرد نسبتا خوبی نسبت به سایر برآوردگرهای آنتروپی دارند. سپس تعدادی آزمون نرمال بودن براساس برآوردگرهای پیشنهادی معرفی و توان آنها با توان سایر آزمونها مقایسه شدهاند.
هدی کامرانفر، جواد اطمینان، مجید چهکندی،
جلد 14، شماره 2 - ( 12-1399 )
چکیده
سیستم تعمیرپذیری با دو نوع خرابی مورد مطالعه قرار گرفته است. خرابی نوع یک با تعمیر مینیمال و خرابی نوع دو با تعویض سیستم برطرف میشود. طول عمر سیستم تا اولین شکست از توزیع وایبول پیروی میکند و دو سیاست برای تعمیر سیستم در نظر گرفته میشود. در سیاست اول، سیستم پس از گذشت زمان T یا در اولین خرابی نوع دو و در سیاست دوم، سیستم پس از گذشت زمان T یا در nامین خرابی نوع یک یا در اولین خرابی نوع دو، هر کدام زودتر رخ دهد، تعویض میشود. هدف این مقاله ارائه یک نمایش کلی از تابع درستنمایی برای مدلهای مورد بررسی است. آماره آزمون نسبت درستنمایی، برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و فواصل اطمینان مجانبی نیز برای پارامترهای مورد نظر بهدست میآیند. در پایان، شبیهسازی مونت کارلو برای توضیح نتایج، ارائه شده است.
مجید چهکندی، جلال اطمینان، محمد خنجری صادق،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده
افزونگی و کاهش دو روش اصلی برای بهبود قابلیت اعتماد سیستم هستند. در روش افزونگی، قابلیت اعتماد سیستم با افزودن مولفههای اضافی به برخی از مولفههای اصلی سیستم بهبود مییابد. در روش کاهش قابلیت اعتماد سیستم با کاهش نرخ شکست همه یا برخی از مولفههای سیستم افزایش مییابد. این مقاله به بررسی همارزی بین روشهای افزونگی و کاهش براساس مفهوم عاملهای همارزی قابلیت اعتماد میپردازد. یک فرمول بسته برای محاسبه عامل همارزی بقاء بهدست میآید. این عامل، میزان کاهش در نرخ خطر مولفه(های) یک سیستم برای اینکه قابلیت اعتماد آن برابر با زمانی باشد که به یکی از روشهای افزونگی بهبود یافته است را مشخص میکند. تاثیر اندازه اهمیت مولفه نیز در نتایج بهدست آمده، مورد مطالعه قرار گرفته است.
خانم الهام خالقپناه نوقابی، دکتر مجید چهکندی، دکتر مجید رضائی،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله، نمایش جدیدی از میانگین گذشته عمر یک سیستم منسجم با مولفههای وابسته و همتوزیع بهدست میآید. این نمایش برای مقایسه میانگین گذشته عمر دو سیستم بهکار گرفته شدهاست. برخی از شرایط کافی برای اینکه یک سیستم، سیستم دیگر را براساس ترتیب سالخوردگی سریعتر در میانگین و واریانس گذشته عمر احاطه کند، نیز بحث شده است. این نتایج براساس نمایشی از تابع قابلیت اعتماد سیستم بعنوان یک تابع دگرشکلی از تابع قابلیت اعتماد مشترک مولفهها بهدست آمدهاست. چند مثال برای توضیح نتایج، ارائه شدهاست.
جلال اطمینان، محمد خنجری صادق، مجید چهکندی،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله سیستمهای سری و موازی با مولفههای دو به دو مستقل و هم توزیع در نظر گرفته شده است. قابلیت اعتماد سیستمها با روش کاهش افزایش یافته است. در روش کاهش، قابلیت اعتماد سیستم با کاهش نرخ شکست زیرمجموعهای از مولفههای اصلی سیستم با ضرب عامل 0<ρ<1 در تابع نرخ شکست مولفه بهبود مییابد. شکل کلی برای تعدادی از عاملهای همارزی قابلیت اعتماد بدست آمده است. این عاملها برای مقایسه کارایی سیستمها مفید هستند. روش کاهش، به عنوان حالت خاص مدل نرخ شکست متناسب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شرطهای کافی برای مقایسه سالخوردگی نسبی سیستمهای سری و موازی بهبود یافته تحت مدل نرخهای شکست متناسب و روش کاهش، مورد کنکاش قرار گرفته است.
آقا علی رستمی، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر محمد خراشادیزاده،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله برآورد R{r,k}= P(X{r:n1} < Y{k:n2}) در صورتی که تنش X و مقاومت Y دو متغیر تصادفی مستقل دارای توزیع نمایی معکوس با پارامترهای مقیاس مجهول هستند در نظر گرفته شده است. برآورد ماکسیمم درستنمایی R{r,k} و بازه اطمینان مجانبی برای آن بدست آورده شده است. مطالعات شبیهسازی و عملکرد این مدل برای دو مجموعه داده واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مهدیه مظفری، محمد خنجری صادق، محمد قاسم اکبری، غلامرضا جسامیان،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
در این مقاله، بر پایه مفهوم α-شک و رابطه آن با α-برش یک عدد فازی، به بررسی برخی از مفاهیم قابلیت اعتماد پرداخته شده است. برای این منظور، در صورت معلوم بودن توزیع طول عمر مؤلفههای سیستم با استفاده از تعریف متغیر تصادفی فازی مقیاس مبتنی بر α-شک برخی از معیارهای قابلیت اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در صورت نامعلوم بودن توزیع طول عمر مؤلفهها یا در دسترس بودن فقط مشاهدات فازی طول عمر مؤلفهها، از تابع توزیع تجربی دادههای فازی برای تخمین قابلیت اعتماد استفاده گردیده و برای شرح بیشتر نتایج، مثالهایی ارائه شده است.
علی رستمی، محمد خنجری صادق، محمد خراشادی زاده،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
در این مقاله، قابلیت اعتماد تنش-مقاومت یک سیستم منسجم در حالت تنش در سطح مولفه در نظر گرفته شده است.
سیستمهای منسجم سری، موازی و رادار مورد بررسی قرار میگیرند. برای سیستمهای $ 2 $-مولفهای سری یا موازی و سیستم رادار، این قابلیت اعتماد بر اساس توزیع نمایی و به روشهای ماکسیمم درستنمایی، نااریب بطور یکنواخت با کمترین واریانس و بیز، برآورد میشود. همچنین برای بررسی عملکرد برآوردگرها مطالعات شبیهسازی انجام شدهاند و دادههای واقعی تحلیل میشوند.
ساره حدادی، جواد اطمینان،
جلد 17، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده
مدلبندی و برآوردی کارا از تابع روند در برآورد تغییرنگار و پیشگویی دادههای فضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله برای مدلبندی تابع روند از روش رگرسیون بردار پشتیبان استفاده شده است. سپس دادهها روندزدایی شده و برآورد تغییرنگار و پیشگویی انجام میشود. بر روی یک مجموعه داده واقعی، نتایج پیشگویی حاصل از روش پیشنهادی با روش پیشگویی اسپلاین و کریگیدن از طریق اعتبارسنجی متقابل مقایسه شده است. کمینه بودن ریشه دوم میانگین توانهای دوم خطا معیار انتخاب روش مناسب پیشگویی است. نتایج پیشگویی برای چند موقعیت با مقادیر معلوم که بنا به دلایلی از مجموعه دادهها کنار گذاشته شدهاند و برای موقعیتهای جدید بهدست آمدهاند. نتایج بیانگر دقت بالای پیشگویی با روش پیشنهادی نسبت به کریگیدن و اسپلاین است.
خانم مهدیه مظفری، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر محمد قاسم اکبری، دکتر غلامرضا حسامیان،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
در این مقاله، آمارههای مرتب فازی را بر پایه مفهوم α-شک بیان کرده و به بررسی برخی از کاربردهای آن در قابلیت اعتماد پرداخته شده است. برای این منظور، در صورت معلوم بودن توزیع طول عمر مؤلفههای سیستم، برخی از معیارهای قابلیت اعتماد i-امین آماره مرتب با استفاده از تعریف متغیر تصادفی فازی مقیاس مبتنی بر α-شک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در صورت نامعلوم بودن توزیع طول عمر مؤلفهها یا در دسترس بودن فقط مشاهدات فازی طول عمر مؤلفهها، از تابع توزیع تجربی دادههای فازی برای تخمین قابلیت اعتماد بر اساس آمارههای مرتب استفاده گردیده و برای شرح بیشتر نتایج، مثالهایی ارائه شده است.
آقای حسین محمدی، آقای دکتر محمد قاسم اکبری، آقای دکتر غلامرضا حسامیان،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
در این مقاله ابتدا با استفاده از تابع تکیهگاه، یک متر را بین اعداد فازی تعریف نموده و سپس براساس آن مفاهیم واریانس، کواریانس و ضریب همبستگی بین متغیرهای تصادفی فازی بیان شده و خواص آنها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس با استفاده از مفاهیم فوق، مدل اتورگرسیو فازی مرتبه p را براساس متغیرهای تصادفی فازی معرفی نموده و خواص مدل مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت برای شرح بیشتر مسئله، مثالهایی ارائه و با استفاده از برخی از معیارهای نیکویی برازش، با مدلهای مشابه مقایسه خواهد شد.
خانم سمیرا طاهری، دکتر محمد قاسم اکبری، دکتر غلامرضا حسامیان،
جلد 18، شماره 1 - ( 6-1403 )
چکیده
در این مقاله، بر پایه مفهوم α-شک متغیرهای تصادفی فازی به معرفی مدل میانگین متحرک فازی مرتبه q پرداخته میشود. در این راستا، ابتدا تعاریف واریانس، کواریانس و ضریب همبستگی بین متغیرهای تصادفی فازی ارائه و خواص آنها بررسی میگردد. سپس ضمن معرفی مدل میانگین متحرک فازی مرتبه q، توابع اتوکواریانس و خودهمبستگی این مدل محاسبه میگردد. در انتها، مثالهایی برای نتایج بدست آمده ارائه میگردد.
مریم مالکی، حمید رضا نیلی ثانی، محمد قاسم اکبری،
جلد 18، شماره 2 - ( 3-1403 )
چکیده
در این مقاله، موضوع طبقهبندی دادهها مدنظر قرار داده میشود که در آن متغیر پاسخ بهصورت دو یا چند ارزشی و متغیرهای پیشگو متغیرهای معمولی هستند اما، خطاها علاوه بر ماهیتی تصادفی، ماهیتی ابهامی نیز دارند. در این صورت متغیر پاسخ نیز متغیر تصادفی فازی است. بر این اساس مدلی بر پایه رگرسیون لوژستیک صورتبندی کرده و برآورد ضرایب با استفاده از روش کمترین توانهای دوم بدست آورده میشود. با یک مثال نتایج حاصله برای حالت یک متغیر مستقل تشریح میگردند. در پایان روابط بازگشتی برای محاسبه برآورد پارامترها ارائه میشوند. این روابط بازگشتی میتوانند در یادگیری ماشین و برای طبقهبندی دادههای بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.