|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
محمد حسین علامت ساز، فروغ ماه پیشانیان،
جلد 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده
خانواده ای از تعمیم های مفصل FGM موسوم به خانواده نیمه پارامتری وجود دارد که توسط تابع مولد پایه-توزیع ایجاد می شود. این مولد ها عموماً برای توزیع های متقارن بررسی شده اند و انعطاف پذیری کمی دارند. در این مقاله روشی برای به دست آوردن توزیع های نا متقارن پیشنهاد می کنیم که انعطاف پذیری مولدهای توزیع-پایه و در نتیجه مدل را افزایش می دهد. علاوه براین، روشی برای تعمیم مولد ها درحالت کلی ارائه خواهد شد که می تواند برای انعطاف پذیر تر کردن مولد های توزیع-پایه نیز به کار گرفته شود. با افزایش انعطاف پذیری مولد ها می توان مدل مطلوب تری برای داده های واقعی پیدا کرد.
سمانه خسروی، محمد امینی، غلامرضا محتشمی برزادران،
جلد 6، شماره 1 - ( 6-1391 )
چکیده
این مقاله در جستجوی ملاکی بهینه برای مقایسه برخی از اندازه های فی واگرا است، که در آن میزان وابستگی خانواده مفصل فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته به روش عددی محاسبه می شود. بر این اساس، اندازه هلینجر به عنوان اندازه فی-واگرای بهینه پیشنهاد می شود.
شهرام منصوری،
جلد 9، شماره 1 - ( 6-1394 )
چکیده
بنا بر اصل ماکسیمم آنتروپی جینز، در میان تمام توابع توزیع احتمال که در قیود معین صدق می‌کنند توزیعی باید انتخاب شود که دارای ماکسیمم آنتروپی است. در این مقاله روشی برای به‌دست آوردن تابع چگالی احتمال توام دو متغیره با معلوم بودن توزیع‌های حاشیه‌ای و ضریب همبستگی در یک ناحیه معین با ماکسیمم کردن اندازه‌های آنتروپی تانیجا و بورگز ارائه و مثال‌هایی زده شده است. برای حالاتی که نتوان مسئله را به صورت تحلیلی حل کرد، روشی عددی نیز پیشنهاد و نحوه اجرای آن در یک مثال توضیح داده شده است.
شهرام منصوری،
جلد 10، شماره 2 - ( 12-1395 )
چکیده
در بین تمام توزیع‌های آماری توزیع نرمال استاندارد مهم‌ترین و کاربردی‌ترین توزیع آماری بوده و محاسبه سطح زیر منحنی چگالی و تابع توزیع آن مورد نیاز است. ضابطه این تابع به‌صورت یک انتگرال معین بیان می‌شود، ولی متاسفانه تابع اولیه آن دارای شکل بسته و تحلیلی نیست، لذا باید آن را تقریب زد. در این مقاله رابطه تقریبی سرگئی وینزکی با یک روش جدید اثبات می‌شود، سپس این تقریب با تغییراتی در رابطه آن بهبود داده و نشان می‌دهیم حداکثر مقدار خطای آن کمتر از 0000584/0 است. در انتها رابطه‌ای نیز برای محاسبه صدک‌های توزیع نرمال به‌دست آورده می‌شود.
ابوذر بازیاری،
جلد 11، شماره 1 - ( 6-1396 )
چکیده
مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با سرمایه اولیه ثابت وقتی فرآیند تعداد خسارت‌های رخ‌داده شده از طرف بیمه‌گذاران در یک بازه زمانی مشخص دارای توزیع پواسن با نرخ ثابت باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی از مفاهیم فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل استفاده می‌شود. همچنین یک فرمول صریح برای تعیین تقریب لاندبرگ در یافتن تقریبی احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب تابع توزیع متغیرهای تصادفی تعداد خسارت‌های بیمه‌گذاران به‌دست آمده است. با مثال‌های عددی نتایج به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نشان داده شده که برای هر مقدار سرمایه اولیه، تقریب احتمال ورشکستگی محاسبه شده در این مقاله، نسبت به تقریب‌های به‌دست آمده برای احتمالات ورشکستگی توسط دیگر نویسندگان به مقدار واقعی آن نزدیکتر و خطای آن کمتر است.
وحید نکوخو، اشکان خلیفه، عیسی محمودی،
جلد 13، شماره 2 - ( 12-1398 )
چکیده
در این مقاله توزیع سه‌پارامتری رایلی-هندسی دومتغیره با در نظر گرفتن دنباله‌هایی از متغیرهای تصادفی رایلی، که تعداد آنها خود یک متغیر تصادفی هندسی است، به دست آورده می‌شود. برخی از ویژگی‌های مهم توزیع دومتغیره مورد بحث قرار می‌گیرند. گر چه برآوردهای پارامترهای مدل تحت بررسی با حل معادله‌های ساده و معمولی به دست نمی‌آیند، اما یک الگوریتم مناسب برای دست‌یابی به برآوردها ارایه می‌گردد. در مطالعه‌ای شبیه‌سازی می‌توان صحت و دقت الگوریتم در زمینه تحلیل داده‌های واقعی را مورد تأیید قرار داد. همچنین توانایی مدل جدید در زمینه تحلیل داده‌های واقعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
سیده تکتم حسینی، جعفر احمدی،
جلد 14، شماره 2 - ( 12-1399 )
چکیده
در این مقاله، با استفاده از ایده اندازه نادرستی در نظریه اطلاع، معیارهای نادرستی باقیمانده و گذشته در حالت دو متغیره به ترتیب بر مبنای تابع مفصل بقاء و مفصل تعریف شده است. تحت فرض تقارن شعاعی، برابری این دو معیار نشان داده شده است. همچنین با استفاده از تساوی بین این دو معیار، مدل‌های متقارن شعاعی مشخص‌سازی شده‌اند. تحت فرض برقراری مدل نرخ خطر متناسب برای توزیع‌های حاشیه‌ای، کران برای معیار معرفی شده، به دست آمده است. همچنین با فرض تناسب بین نادرستی معرفی شده و آنتروپی متناظرش، مدل نرخ خطر متناسب در حالت دو متغیره مشخص‌سازی شده است. بعلاوه، از ترتیب مربعی بالا برای به دست آوردن نابرابری‌هایی استفاده شده است. برای تشریح بیش‌تر نتایج به دست آمده، مثال به همراه روش‌های شبیه‌سازی ارائه شده است.
مجتبی اصفهانی، محمد امینی، غلام رضا محتشمی برزادران،
جلد 15، شماره 1 - ( 6-1400 )
چکیده
در این مقاله تبدیل زمان کل آزمون معرفی و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس ارتباط این تبدیل با برخی مفاهیم قابلیت اعتماد بیان می‌شود. نمودار زمان کل آزمون برای برخی توزیع‌های طول عمر رسم شده و تحلیل داده واقعی بر اساس این نمودار انجام می‌شود. علاوه بر این با استفاده از روش تابع تغییر شکل یک خانواده از توزیع‌های تغییر شکل یافته جدید معرفی شده; تفسیر آماری از دیدگاه قابلیت اعتماد برای توزیع جدید و تابع بقا متناظر آن ارائه می‌شود و در ادامه با در نظر گرفتن توزیع پایه وایبول یک تعمیم از توزیع وایبول به دست آورده و با تحلیل یک داده واقعی نشان داده می‌شود که توزیع جدید برازش بهتری نسبت به توزیع پایه به داده‌های طول عمر دارد.
ابوذر بازیاری، مراد علیزاده،
جلد 16، شماره 1 - ( 6-1401 )
چکیده
مدل مخاطره جمعی اتکایی شرکت بیمه با سرمایه اولیه و حق بیمه ثابت وقتی خسارت‌ها دارای توزیع نمایی و فرآیند تعداد خسارت‌ها دارای توزیع پواسن باشند، در نظر گرفته شده است. فرض می‌شود که بیمه اتکایی بر مبنای بیمه اتکایی مازاد خسارت از طرف بیمه‌گر اتکایی انجام شود که در آن سبد بیمه، قسمتی از کل حق بیمه سهم بیمه‌گر اتکایی باشد. یک فرمول کلی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت با افزایش سرمایه بر حسب احتمال ورشکستگی مدل کلاسیک ارایه شده است. متغیر تصادفی مقدار کل مبلغ پرداختی از طرف بیمه‌گر اتکایی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، مورد بررسی قرار گرفته و فرمول‌هایی صریح برای محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت برای وقتی اندازه‌های خسارت دارای توزیع نمایی باشند، ارایه شده است. در پایان، نتایج برای توزیع‌های لیندلی و نمایی با داده‌های عددی مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر ابوذر بازیاری،
جلد 16، شماره 2 - ( 12-1401 )
چکیده
در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارت وابسته در نظر گرفته شده و فرض می‌شود که بردار دوتایی متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت از یکدیگر مستقل و دارای یک تابع چگالی توام مشترک باشند. یک رابطه بازگشتی برای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب سرمایه اولیه و تابع چگالی احتمال توام متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت با استفاده از نامساوی‌های احتمالی و روش استقراء محاسبه شده است. برای بررسی نتایج، مثال‌های عددی همراه با روش شبیه‌سازی در ارتباط با توزیع دم سبک پواسون دو متغیره، توزیع‌های دم سنگین لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانک دو متغیره ارایه شده و نیز اثر خسارت‌های با توزیع‌های دم سنگین روی احتمال ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دکتر ابوذر بازیاری،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
در مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت مقدار حق بیمه‌ای که از طرف شرکت واگذارنده پرداخت می‌شود در ورشکستگی آن شرکت تاثیرگذار است. در این مقاله، تابع حق بیمه بر حسب مقدار کل پرداختی بیمه‌گر اتکایی به بیمه‌گر واگذارنده ارایه شده، محدود روی این تابع مورد بحث قرار گرفته و نیز برای وقتی‌که زمان‌های بین ورود اندازه خسارت‌ها دارای هر توزیع آماری دلخواهی باشند، نمودارهای کانتور آنها رسم شده‌اند و با ارایه الگوریتم بهینه‌سازی، تابع احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای مقادیر مختلف سرمایه اولیه و مقدار آستانه مینیمم می‌شود. در نهایت مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت برای خسارت‌های غیرنمایی در نظر گرفته شده و با مثال‌های عددی به محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی پرداخته شده است.
امید خوارزمی، فائزه شیرازی نیا،
جلد 19، شماره 2 - ( 2-1404 )
چکیده
در این مقاله، با در نظر گرفتن اندازه‌های اطلاع کای-دو تعمیم‌یافته و کای-دو تعمیم‌یافته نسبی، نسخه‌های گسسته‌ای از این معیارهای اطلاع معرفی می‌شود. سپس تعمیم‌هایی از این کمیت‌های اطلاع بر اساس خاصیت تحدب آنها ارائه می‌شود. برخی از ویژگی‌های مهم این اندازه‌های جدید و روابط بین آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
به‌علاوه، کارکرد این معیارهای جدید اطلاع برای برخی از مدل‌های شناخته‌شده و پرکاربرد در شاخه‌های نظریه کدگزاری و ترمودیناک از قبیل توزیع‌های اسکورت و اسکورت تعمیم‌یافته مطالعه می‌شود. در پایان هم دو کاربرد برای اندازه اطلاع معرفی شده کای-دو تعمیم‌یافته گسسته در زمینه ارزیابی کیفیت تصاویر بررسی می‌شود. علاوه بر این، نتایج به‌دست‌آمده از کارکرد این معیارها با عملکرد معیار مهم نسبت سیگنال به نویز پیک که یک کمیت شناخته‌شده در ارزیابی کیفیت تصاویر است، مقایسه می‌شوند. نشان داده می‌شود که اندازه واگرایی کای-دو تعمیم‌یافته عملکردی مشابه با معیار نسبت سیگنال به نویز پیک دارد و می‌تواند به‌عنوان یک معیار جایگزین به‌کار رود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
