[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
ثبت نام و اشتراک::
ارسال مقاله::
پایگاه‌های مرتبط::
برای داوران::
اخلاق در پژوهش::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar Metrics

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations4315
h-index42
i10-index00
..
ثبت شده در

AWT IMAGE


..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 18
تعداد شماره ها: 36
تعداد مشاهده ی مقالات: 3197794
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 778864

مقالات دریافت شده: 845
مقالات پذیرفته شده: 340
مقالات رد شده: 486
مقالات منتشر شده: 337

نرخ پذیرش: 40.24
نرخ رد: 57.51

میانگین دریافت تا پذیرش: 411 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.7 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 535.9 روز
____
..
:: جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 163-143 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت
رضا ذبیحی مقدم* ، رحیم چینی‌پرداز ، غلامعلی پرهام
چکیده:   (7623 مشاهده)

در این مقاله روشی برای استفاده از خروجی‌های کالمن فیلتر برای شناسایی تغییرات تأثیر گذار سری زمانی ارائه شده است. از آن‌جا که الگوریتم کالمن فیلتر برای تحلیل مدل‌های فضای حالت به کار می‌رود که مدل‌های خطی ARMA را پوشش می‌دهد، استفاده از این روش می‌تواند برای شناسایی تغییرات از جمله مقادیر پرت به کار رود. در این مقاله روش پیشنهاد شده برای شناسایی پنج تغییر: نقطه پرت جمع پذیر، تغییر سطح، تغییرات فصلی، تغییر دوره و شیب ناگهانی سری زمانی استفاده شده است. توانایی روش پیشنهادی در یافتن نقاط تأثیر گذار با استفاده شبیه‌سازی نشان داده شد. به عنوان یک مثال واقعی داده‌های ازدواج در کشور انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: هموارکننده فیلتر کالمن، نقاط پرت، مدل‌های ساختاری، مدل فضای حالت، شکست ساختاری
متن کامل [PDF 239 kb]   (3795 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی
دریافت: 1393/3/22 | پذیرش: 1397/1/13 | انتشار: 1397/1/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zabihi Moghadam R, Chinipardaz R, Parham G. Detection of Shocks in Structural Time Series Model Using State Space Forms. JSS 2018; 12 (1) :143-163
URL: http://jss.irstat.ir/article-1-303-fa.html

ذبیحی مقدم رضا، چینی‌پرداز رحیم، پرهام غلامعلی. شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت. مجله علوم آماری. 1397; 12 (1) :143-163

URL: http://jss.irstat.ir/article-1-303-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 12، شماره 1 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران Journal of Statistical Sciences

Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4660