|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
1 نتیجه برای نرخ بهره
دکتر ابوذر بازیاری،
جلد 28، شماره 2 - ( 12-1402 )
چکیده
شرکتهای بیمه به لحاظ ساختار تصادفی که دارند، با مدلهای ریاضی و آماری مدلبندی میشوند. در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با نرخهای بهره متفاوت در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده و فرض میشود که نرخهای بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی و شمارا باشند. با استفاده از احتمال شرطی روی تابع چگالی اولین خسارت، احتمالات ورشکستگی زمان متناهی و نامتناهی محاسبه شدهاند. همچنین با استفاده از روش استقرای ریاضی کرانهای بالای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیعهای دم سبک بهدست آمدهاند. در مثالهای عددی، احتمالات ورشکستگی برای توزیعهای دم سنگین با احتمالات داده شده در بازیاری (2022) برای مدل مخاطره انفرادی کلاسیک مقایسه شده و نیز احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیعهای دم سبک با مقادیر کران لاندبرگ مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهند که وجود نرخهای بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی باعث کاهش احتمالات ورشکستگی خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
