۱۲ نتیجه برای توزیع نمایی
عیسی محمودی،
جلد ۱۶، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۰ )
چکیده
در این مقاله توزیع دقیق متغیر توقف، گشتاور و ریسک برآوردگر دنباله ای نرخ شکست توزیع نمایی تحت کرانداری محدب به دست می آید
محمد بهرامی، محمد مهدی مقامی،
جلد ۱۷، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مقاله، ابتدا به معرفی اجمالی توزیع های t-چوله و نمایی وزنی پرداخته و برخی از خواص مهم آن ها را بررسی می کنیم. سپس با استفاده از مجموعه داده های واقعی که برای نشان دادن برتری توزیع نمایی وزنی بر توزیع های وایبل، گاما و نمایی تعمیم یافته استفاده شده است، نشان می دهیم که داده ها توسط توزیع t-چوله نسبت به توزیع نمایی وزنی بهتر برازش می شوند. سرانجام ادعای خود را با استفاده از شبیه سازی نیز بررسی می کنیم.
جلد ۱۷، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مقاله، به مساله تولید یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با استفاده از توزیع نمایی تعمیم یافته می پردازیم
آقای سعید بگرضایی، آقای ابراهیم امینی سرشت،
جلد ۱۸، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۲ )
چکیده
در این مقاله میخواهیم بر اساس مشاهدات اولین
n
رکورد بالایی از توزیع نمایی، برآورد حداکثر درستنمایی پارامتر این توزیع را بدست آوریم.سپس روی مسئله پیشگویی نقطه ای مقادیر رکوردهای بالایی آینده در توزیع نمایی
بر اساس نگرشهای کلاسیک وبیز وتحت توابع زیان درجه دوم و لاینکس متمرکز می شویم.در پایان نیز از طریق شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه عددی پیشگوهای نقطه ای بدست امده خواهیم پرداخت
آنیتا عبدالهی،
جلد ۲۰، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
در این مقاله، پس از ارائه ویژگی های تعدادی از توزیع های پیوسته شامل توزیع های گاما، گامای کرولی، رایلی، وایبل، پارتو، نمایی و گامای تعمیم یافته، این توزیع ها برروی داده‌های خشکسالی استان گیلان برازش داده شدند و بهترین توزیع ارائه شد. سپس، شدت و تداوم دوره های خشکسالی مناطق مختلف با استفاده از شاخص بارش استاندارد بررسی شد.
مهران نقی زاده قمی، سید محمد تقی کامل میرمصطفائی، مریم وحیدیان،
جلد ۲۰، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
فاصله تحمل یک فاصله تصادفی است که با یک سطح اطمینان مشخص، نسبتی از جامعه مورد بررسی را در بر می گیرد و در بسیاری از زمینه های کاربردی از جمله قابلیت اعتماد و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، فاصله تحمل دو طرفه را برای جامعه نمایی بر اساس داده های رکوردی به دست می آوریم. مثالی از داده های رکوردی واقعی ارائه شده است. در پایان، به کمک مطالعه شبیه سازی دقت فاصله های تحمل ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهیم.
دکتر اکبر اصغرزاده، اقای میلاد قربان نژاد،
جلد ۲۰، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
ناداراجاه وحقیقی در سال ۲۰۱۱ یک تعمیم جدید از توزیع نمایی به نام توزیع NH را به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل های گاما, وایبل و نمایی توانی شده معرفی نمودند. در این مقاله ,تعمیمی از توزیع NH به نام توزیع NH تعمیم یافته نمایی شده معرفی و مورد مطالعه قرار می گیرد. معرفی مدل و کاربرد مدل پیشنهادی در تحلیل داده های واقعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین کارایی روش برآورد درستنمایی ما کزیمم را برای محاسبه ی پارامترهای مجهول به کمک شبیه سازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار میدهیم
حسین نادب، حمزه ترابی،
جلد ۲۱، شماره ۱ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده
نمونه‌های سانسور شده در آزمایش‌های مربوط به آزمون‌های طول عمر مطرح می‌شوند؛ یعنی هنگامی که آزمایشگر، زمان‌های از کار افتادگی تمام واحدهای موجود در آزمون طول عمر را مشاهده نمی‌کند. در سال‌های اخیر، استنباط بر پایۀ نمونه‌های سانسور شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که در مورد پارامترهای توزیع‌های مختلفی مانند نرمال، نمایی، گاما، رایلی، وایبول، لگ‌نرمال، گوسی معکوس، لوژستیک، لاپلاس و پارتو بر اساس نمونه‌های سانسور شده استنباط صورت گرفته است.
در این مقاله، روشی برای انجام آزمون فرضیه و یافتن بازۀ اطمینان دقیق برای میانگین توزیع نمایی تحت سانسور دورگۀ پیش‌روندۀ نوع اول پیشنهاد می‌شود. سپس با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد بازۀ اطمینان پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سرانجام روش‌های پیشنهادی، روی یک مجموعه از داده‌های واقعی اجرا می‌شود.
شهرستانی شهرام یعقوب زاده،
جلد ۲۱، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
در این مقاله برآورد E-بیزی پارامترهای توزیع نمایی دوپارامتری تحت تابع زیان درجه دوم به دست می‌آید. سپس با استفاده از شبیه‌سازی مونته‌کارلو برآورد E-بیزی پارامترها با برآوردهای بیزی مقایسه می‌شوند.
آنیتا عبدالهی نانواپیشه،
جلد ۲۲، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۶ )
چکیده
در این مقاله ابتدا تابع چگالی احتمال و تابع نرخ شکست چند خانواده از توزیع‌های نمایی را بررسی می‌کنیم. سپس ویژگی‌های آنها از جمله امیدریاضی، واریانس، گشتاورها و براورد درستنمایی را ارائه می‌کنیم و انعطاف‌پذیرترین توزیع را با توجه به نمودار تابع چگالی احتمال و تابع نرخ شکست آنها مشخص نموده و در نهایت، مثالهایی کاربردی از آنها را ارائه می‌کنیم.
دکتر نوشین حکمی پور،
جلد ۲۴، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
آزمون طول عمر، اغلب به مدت زمان زیادی جهت انجام آزمایش نیازمند است؛ ازاین‌رو مهندسان و آمارشناسان به دنبال کاهش زمان اجرای این آزمون‌ها هستند. یک راه برای کوتاه شدن زمان شکست، افزایش سطح تنش، در واحدهای آزمودنی می‌باشد؛ که در این صورت واحدها زودتر از زمانی که تحت شرایط طبیعی قرار می‌گیرند، با شکست مواجه می‌شوند. این روش، آزمون عمر شتابیده نامیده می‌شود. یکی از انواع متداول این آزمون‌ها، آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام است. در این روش تنش اعمال‌شده به واحدهای تحت آزمون، به‌طور گام به گام و در زمان‌های از پیش تعیین‌شده افزایش می‌یابد. مهم‌ترین گام در مواجه با آزمون تنش گام به گام، بهینه کردن طرح این آزمون می‌باشد. منظور از بهینه کردن طرح آزمون، انتخاب بهترین زمان برای افزاش سطح تنش است. در این مقاله، ابتدا مراحل انجام آزمون تنش گام به گام، توضیح داده می‌شود. سپس این آزمون، برای توزیع نمایی به‌کاربرده می‌شود. ازآنجاکه داده‌های طول عمر، اغلب به‌طور کامل مشاهده نمی‌شوند؛ این مدل را برای داده‌های سانسور شده نوع اول به کار می‌بریم و با به حداقل رساندن واریانس مجانبی برآورد قابلیت اطمینان در زمان $xi$ به بهینه‌سازی طرح آزمون، می‌پردازیم. نهایتاً، نتایج با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی و داده واقعی، موردبررسی قرار می‌گیرند. با توجه به آنالیز حساسیت، نتیجه می‌شود که طرح بهینه این آزمون پایدار می‌باشد.
دکتر ابوذر بازیاری،
جلد ۲۷، شماره ۱ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
در مدل‌های مخاطره با وجود اطلاع از توزیع آماری متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت، احتمالات ورشکستگی و کران لاندبرگ محاسبه می‌شوند. در این مقاله برای مدل‌های مخاطره جمعی و زمان-گسسته شرکت بیمه با خسارت‌های مستقل و هم‌توزیع و دارای توزیع دم سبک، با استفاده از کران لاندبرگ احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی محاسبه شده و شکل کلی توابع چگالی متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت بدست آمده‌اند. نشان داده می‌شود که برای برخی از حالت‌های خاص در مدل مخاطره زمان-گسسته توابع چگالی اندازه‌های خسارت دارای توزیع هندسی شیفت داده شده و برای مدل مخاطره جمعی همواره دارای توزیع نمایی هستند.
ارایه مثال‌های عددی احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی و مقادیر شبیه‌سازی شده این احتمالات و کران لاندبرگ از نتایج پایانی این مقاله می‌باشد.
