|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
5 نتیجه برای احتمال پوشش
دکتر فرج اله نگهداری،
جلد 15، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
علی رضا شیروانی، دکتر مینا توحیدی،
جلد 18، شماره 2 - ( 12-1392 )
چکیده
تا به حال فاصله اطمینانهای متعددی برای پارامتر نسبت توزیع دوجملهای معرفی شدهاند. هدف ما در این مقاله مقایسهی پنج فاصله اطمینان معروف براساس مقدار دقیق ضریب اطمینان و میانگین احتمال پوشش آنهاست.
حسین نادب، حمزه ترابی،
جلد 21، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده
نمونه‌های سانسور شده در آزمایش‌های مربوط به آزمون‌های طول عمر مطرح می‌شوند؛ یعنی هنگامی که آزمایشگر، زمان‌های از کار افتادگی تمام واحد‌های موجود در آزمون طول عمر را مشاهده نمی‌کند. در سال‌های اخیر، استنباط بر پایۀ نمونه‌های سانسور شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که در مورد پارامترهای توزیع‌های مختلفی مانند نرمال، نمایی، گاما، رایلی، وایبول، لگ‌نرمال، گوسی معکوس، لوژستیک، لاپلاس و پارتو بر اساس نمونه‌های سانسور شده استنباط صورت گرفته است.
در این مقاله، روشی برای انجام آزمون فرضیه و یافتن بازۀ اطمینان دقیق برای میانگین توزیع نمایی تحت سانسور دورگۀ پیش‌روندۀ نوع اول پیشنهاد می‌شود. سپس با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد بازۀ اطمینان پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سرانجام روش‌های پیشنهادی، روی یک مجموعه از داده‌های واقعی اجرا می‌شود.
آقای علی رضا شیروانی،
جلد 21، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده
توزیع پوآسون یک مدل استاندارد برای تحلیل داده‌های شمارشی است و برآورد پارامتر میانگین این توزیع در عمل کاربرد زیادی دارد. تا به حال بازه‌های اطمینان متعددی برای میانگین توزیع پوآسون ارائه‌شده که همگی مجانبی هستند و مقایسۀ دقیق آن‌ها اهمیت دارد. احتمال پوشش بازۀ اطمینان (L(X),U(X)) برای میانگین متغیر تصادفی پوآسون X با پارامتر نامعلوم تتا، تابعی نسبت به تتا است. از آن‌جا که توزیع پوآسون گسسته است، تابع احتمال پوشش شکل بسته‌ای ندارد و با تغییر تتا در فضای پارامتری تغییر می‌کند. بنا بر این محاسبۀ بیشینه، کمینه و میانگین احتمالات پوشش به‌صورت دقیق برای بازه‌های اطمینان پارامتر تتا کار بسیار مشکلی است.
روش محاسبۀ کمینه و میانگین دقیق احتمالات پوشش بازه‌های اطمینان با کران‌های صعودی برای پارامتر تتا توسط وانگ [11] ارائه‌شده است. در این مقاله روش محاسبۀ دقیق بیشینۀ احتمالات پوشش بازه‌های اطمینان با کران‌های صعودی برای پارامتر نامعلوم تتا در توزیع پوآسون ارائه می‌شود. اگر تصمیم‌گیری با مقایسۀ همزمان بازه‌های اطمینان بر اساس بیشینه، کمینه و میانگین احتمالات پوشش آن‌ها انجام شود، مطمئن‌تر خواهد بود.
دکتر علی شادرخ، آقای مهدی پژمان، دکتر عادل محمدپور،
جلد 28، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
بوت‌استرپ یک روش بازنمونه‌گیری بر پایه کامپیوتر و روش‌های استنباط آماری است که می‌تواند برآوردی برای خطای برآوردگرها فراهم کند. در این مقاله علاوه بر اینکه بازه اطمینان بوت‌استرپی برای چندک‌ها با روش‌های بوت‌استرپ صدکی، بوت‌استرپ اریب تصحیح شدۀ شتابیده و t-بوت‌استرپ محاسبه می شود همچنین بازه اطمینان به روش بیشینه چگالی بوت‌استرپی برای توزیع‌های احتمال مورد استفاده در داده‌های آب و هواشناسی مطرح می‌شود و میانگین طول بازه اطمینان را به عنوان ملاکی برای ارزیابی روش‌ها به دست می‌آوریم. برای محاسبه میانگین طول بازه اطمینان‌ها با روش‌های متفاوت، ابتدا بهترین توزیع از بین توزیع‌های پرکاربرد به داده‌های اصلی برازش داده می‌شود و پارامترهای توزیع برازش داده شده را به روش ماکسیمم درستنمایی برآورد و از روی آن چندک‌ها را به دست می‌آوریم. سپس با تکرار نمونه‌های بوت‌استرپی شبیه‌سازی شده تا رسیدن احتمال پوشش چندک واقعی به سطح اطمینان اسمی 0.95 ادامه می‌دهیم. نتایج شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که روش بیشینه چگالی بوت‌استرپی کمترین میانگین طول بازه اطمینان را در بین همۀ روش‌ها را دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
